Построение и анализ эффективности инвестиционных стратегий для финансовых рынков на основе простой регрессионной модели, страница 12

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), opt1, 0);        

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), opt1, 0);        

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), opt1, 0);      

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),opt1),0.5);      

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),opt1),0.5);      

S0:=Power(Stdev(C,opt1),0.5);       

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2)/S1; 

Correl(Ccoef,Bcoef,opt1,0) < opt2 AND     

Mov(C, opt3,S) > Mov(C, opt4,S)   

Enter short     

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), opt1, 0);        

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), opt1, 0);        

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), opt1, 0);      

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),opt1),0.5);      

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),opt1),0.5);      

S0:=Power(Stdev(C,opt1),0.5);       

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2)/S1; 

Correl(Ccoef,Bcoef,opt1,0) > opt5 AND     

Mov(C, opt3,S) < Mov(C, opt4,S)   

OPT1             

Range: From 12 to 34 by 8   

Current value: 12      

OPT2             

Range: From -0.9 to -0.5 by 0.1       

Current value: -0.5    

OPT3             

Range: From 5 to 13 by 3     

Current value: 5        

OPT4             

Range: From 13 to 21 by 5   

Current value: 18      

OPT5             

Range: From 0.5 to 0.9 by 0.1          

Current value: 0.6     

Profit target stop        Long and short positions.     

Profit target of 0.0100 Points.          

Maximum loss stop    Long and short positions.     

Maximum loss of 0.0070 Points.      

CBcoefCD&2MAcross

Схождение и расхождение коэффициентов AR с подтверждением пересечением двух коротких МА

Buy когда коэффициенты расходятся

Sell когда коэффициенты сходятся

Opt1 – длина окна в оценке параметров авторегрессии

opt2 – сглаживание коэффициентов В и С

opt3 – критерий расхождения В и С

opt4 – критерий сближения В и С

opt5 – короткая МА

opt6 – длинная МА

Buy Order

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Opt1, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Opt1, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Opt1, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Opt1),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Opt1),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Opt1),0.5);

Bline:=Mov(S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)), opt2, S);

Cline:=Mov( (Cor01* S0-S0*(Cor02-Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)) *Cor12*S2)/S1, opt2, S);

Abs(Bline-Cline) > opt3  AND  Mov(C, opt5,S) > Mov(C, opt6,S)

Sell Order

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Opt1, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Opt1, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Opt1, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Opt1),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Opt1),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Opt1),0.5);

Bline:=Mov(S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)), opt2, S);

Cline:=Mov( (Cor01* S0-S0*(Cor02-Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)) *Cor12*S2)/S1, opt2, S);

Abs(Bline-Cline) < opt4  AND  Mov(C, opt5,S) < Mov(C, opt6,S)

Reversed system

Buy Order

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Opt1, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Opt1, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Opt1, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Opt1),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Opt1),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Opt1),0.5);

Bline:=Mov(S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)), opt2, S);

Cline:=Mov( (Cor01* S0-S0*(Cor02-Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)) *Cor12*S2)/S1, opt2, S);

Abs(Bline-Cline) < opt4  AND  Mov(C, opt5,S) < Mov(C, opt6,S)

Sell Order

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Opt1, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Opt1, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Opt1, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Opt1),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Opt1),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Opt1),0.5);

Bline:=Mov(S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)), opt2, S);

Cline:=Mov( (Cor01* S0-S0*(Cor02-Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12)) *Cor12*S2)/S1, opt2, S);

Abs(Bline-Cline) > opt3  AND  Mov(C, opt5,S) > Mov(C, opt6,S)