Построение и анализ эффективности инвестиционных стратегий для финансовых рынков на основе простой регрессионной модели, страница 11

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2) / S1;

ForecastAR2:=Ref( Mov(C, 

opt1,S)-Bcoef*Mov(Ref(C,-1),opt1,S)-     

Ccoef*Mov(Ref(C,-2),opt1,S) + Bcoef*C + Ccoef*         

Ref(C,-1),-1);

ForecastAR2 > Ref(ForecastAR2,-1) AND 

Ref(ForecastAR2,-1) > Ref(ForecastAR2,-2) AND           

Ref(ForecastAR2,-2) > Ref(ForecastAR2,-3)        

Enter short      Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), opt1, 0);        

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), opt1, 0);        

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), opt1, 0);      

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),opt1),0.5);      

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),opt1),0.5);      

S0:=Power(Stdev(C,opt1),0.5);       

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2) / S1;

ForecastAR2:=Ref( Mov(C, 

opt1,S)-Bcoef*Mov(Ref(C,-1),opt1,S)-     

Ccoef*Mov(Ref(C,-2),opt1,S) + Bcoef*C + Ccoef*         

Ref(C,-1),-1);

ForecastAR2 < Ref(ForecastAR2,-1) AND 

Ref(ForecastAR2,-1) < Ref(ForecastAR2,-2) AND           

Ref(ForecastAR2,-2) < Ref(ForecastAR2,-3)        

OPT1             

Range: From 12 to 48 by 2   

Current value: 24      

Profit target stop        Long and short positions.     

Profit target of 0.0100 Points.          

Maximum loss stop    Long and short positions.     

Maximum loss of 0.0070 Points.

Система с пересечением двух средних от Ccoef

MaCros-Ccoef

P.s. Обратное пересечение средних: buy, когда короткая пересекает длинную сверху вниз.

Enter long

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), opt1, 0);        

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), opt1, 0);        

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), opt1, 0);      

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),opt1),0.5);      

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),opt1),0.5);      

S0:=Power(Stdev(C,opt1),0.5);       

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Cross(Mov(Mov(Ccoef,opt2,S),opt3,S), Mov(Ccoef,opt2,S))       

Enter short

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), opt1, 0);        

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), opt1, 0);        

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), opt1, 0);      

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),opt1),0.5);      

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),opt1),0.5);      

S0:=Power(Stdev(C,opt1),0.5);       

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12*

Cor12));        

Cross(Mov(Ccoef,opt2,S), Mov(Mov(Ccoef,opt2,S),opt3,S))       

OPT1             

Range: From 12 to 34 by 4   

Current value: 20      

OPT2             

Range: From 1 to 13 by 3     

Current value: 4        

OPT3             

Range: From 3 to 21 by 5     

Current value: 8        

CBCorrelationSystem

Система на основе корреляции коэффициентов С, В    

Когда коэффициент корреляции r(с,b) поднимается выше некоторого уровня – sell, когда коэффициент корреляции r(с,b) опускается ниже некоторого уровня – buy.

Добавить дополнительное условие, например, чтобы две МА показывали в сторону этого сигнала от r(с,b).

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Opt1, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Opt1, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Opt1, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Opt1),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Opt1),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Opt1),0.5);

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12));

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2) / S1;

Correl(Ccoef,Bcoef,opt1,0) < opt2 AND

Mov(C, opt3,S) > Mov(C, opt4,S)

CBcoef Correlation indicator

CBcoef CorIndictr

Periods:= Input("periods=",12, 120, 24);

Cor01:=Correl(C, Ref(C, -1), Periods, 0);

Cor02:=Correl(C, Ref(C, -2), Periods, 0);

Cor12:=Correl(Ref(C, -1), Ref(C, -2), Periods, 0);

S2:=Power(Stdev(Ref(C,-2),Periods),0.5);

S1:=Power(Stdev(Ref(C,-1),Periods),0.5);

S0:=Power(Stdev(C,Periods),0.5);

Ccoef:=S0*(Cor02- Cor01* Cor12)/(S2*(1-Cor12* Cor12));

Bcoef:=(Cor01* S0-Ccoef*Cor12*S2) / S1;

Correl(Ccoef,Bcoef, Periods,0)

Enter long