Принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности

Доверительный интервал позволяет оценить с заданной вероятностью неизвестное значение параметра генеральной совокупности.

Пример 1.

Компания рассматривает вопрос о приобретении участка для нового магазина. Важным критерием при принятии этого решения является место положения магазина, то есть насколько оно многолюдно. Чтобы выяснить это, каждый день в течение двух недель подсчитывалось количество пешеходов, проходивших мимо магазина. Результаты этих наблюдений, представляющих выборку из генеральной совокупности, показаны на рис. 1. Требуется определить 95‑процентный доверительный интервал среднего значения числа пешеходов.

Рис. 1

С помощью статистической функции =СРЗНАЧ(B2:B15) можно определить средний показатель ежедневных наблюдений –  403. Необходимо ответить на вопрос: насколько точно это среднее значение, полученное на основе выборки, отражает количество людей, которые будут проходить около магазина в любой конкретный день?

Чтобы провести такой анализ, надо выполнить последовательность действий, проиллюстрированную следующими рисунками.

                                               Сервис – Анализ данных...                                     (1)

Рис. 2

Рис. 3

С помощью инструмента Описательная статистика получены данные, представленные на рис 4.

Рис. 4

Значение доверительного интервала равно 97,26. Чтобы определить границы доверительного интервала, это число надо вычесть из среднего значения и прибавить к среднему значению:

=B2-B15                                                             (2)

=B2+B15                                                            (3)

В результате получим доверительный интервал 305,74 – 500,26. Таким образом, с 95%-ой уверенностью можно утверждать, что среднее генеральной совокупности данных лежит в интервале значений: 306 – 500.

Регрессионный анализ представляет собой основу для исследования и понимания взаимосвязей между переменными.

Excel предусматривает различные способы проведения регрессионного анализа:

¨  с использованием построение линий трендов на графиках,

¨  с помощью функций Excel,

¨  с помощью операции Сервис – Анализ данных – Регрессия,

¨  с помощью операции Правка – Заполнить – Прогрессия.

Пример 2.

Рассматривается вопрос увеличения затрат на рекламу конкретной продукции с целью увеличения объема продаж. Представляет интерес связь между сметой на рекламу для каждого вида продукции и показателем объема продаж в единицах продукции.

На рис. 5 показана смета на рекламу и объемы продаж (в единицах продукции) для 18  видов продукции, проданных компанией.