(E) 0,425193 OK OK OK OK OK
Ключ:
RMSE = Стандартная ошибка остатков
RUNS = Тест на чрезмерное количество пиков и впадин
RUNM = Тест на чрезмерные количество отклонений от медианы
AUTO = Тест на чрезмерную автокорреляцию
MEAN = Тест на существенность разности средних
VAR = Тест на существенность разности дисперсий
OK = не существенный (p> = 0.10)
* = незначительно существенный (0.05 <p <= 0.10)
** = существенный (0.01 <p <= 0.05)
*** = очень существенный (p <= 0.01)
StatAdvisor
---------------
Эта таблица сравнивает результаты пяти различных моделей прогнозирования Вы можете изменить любую из моделей, нажимая на правую кнопку мыши и выбирая из меню Analysis Options (Опции Анализа). Изучение статистик остатков показывает, что модель с самой маленькой среднеквадратической ошибкой (MSE)в оцениваемом периоде модель C. Модель с наименьшим результатом средней абсолютной погрешностью (МАЕ) - модель C. Модель с самой маленькой абсолютной процентной ошибкой (MAPE) - модель C. Вы можете использовать эти результаты, чтобы выбирать наиболее соответствующую модель для ваших потребностей.
Таблица также подводит итог результатов пяти тестов остатков для определения адекватности модели данных. OK означает, что модель проходит тест. Одина звездочка * означает, что модель не подходит на 90%-ом доверительном уровне. Две звездочки ** означают, что модель не подходит на 95%-м уровне доверия. Три звездочки *** означают, что модель не походит на 99%-ом уровне доверия. Обратите внимание, что модель D, выбранная в качестве текущей модели проходит только один тест. Так как один или более тестов статистически существенны на 95%-ом или более высоком доверительном уровень, Вы должны серьезно рассмотреть отбор другой модели.
Система STATGRAFICSвыдаст таблицу прогноза (рисунок 3.5.8.).
Forecast Table for y
Model: Exponential trend = exp(-35,8182 + 0,0193701 t)
Period Data Forecast Residual
------------------------------------------------------------------------------
1992 15,4 15,6077 -0,207726
1993 16,1 15,913 0,187003
1994 16,5 16,2242 0,275762
1995 16,6 16,5416 0,0584329
1996 16,9 16,8651 0,0348973
1997 17,0 17,195 -0,194966
1998 17,1 17,5313 -0,431282
1999 17,9 17,8742 0,0258249
2000 18,2 18,2238 -0,0237751
2001 18,5 18,5802 -0,0802129
2002 19,3 18,9436 0,356378
2003 19,5 19,3141 0,18586
2004 19,7 19,6919 0,0080962
2005 19,9 20,0771 -0,177057
------------------------------------------------------------------------------
Lower 95,0% Upper 95,0%
Period Forecast Limit Limit
------------------------------------------------------------------------------
2006 20,4697 19,8341 21,1258
2007 20,8701 20,2053 21,5568
2008 21,2783 20,5817 21,9985
2009 21,6945 20,9637 22,4508
------------------------------------------------------------------------------
Таблица Прогноза для y
Модель: Показательная тенденция = exp (-35,8182 + 0,0193701 t)
Период Фактические данные Теоретические данные Остатки
------------------------------------------------------------------------------
1992 15,4 15,6077 -0,207726
1993 16,1 15,913 0,187003
1994 16,5 16,2242 0,275762
1995 16,6 16,5416 0,0584329
1996 16,9 16,8651 0,0348973
1997 17,0 17,195 -0,194966
1998 17,1 17,5313 -0,431282
1999 17,9 17,8742 0,0258249
2000 18,2 18,2238 -0,0237751
2001 18,5 18,5802 -0,0802129
2002 19,3 18,9436 0,356378
2003 19,5 19,3141 0,18586
2004 19,7 19,6919 0,0080962
2005 19,9 20,0771 -0,177057
------------------------------------------------------------------------------
Доверительный интервал прогноза с 95% вероятностью
Период Точечный прогноз Нижняя граница Верхняя граница
------------------------------------------------------------------------------
2006 20,4697 19,8341 21,1258
2007 20,8701 20,2053 21,5568
2008 21,2783 20,5817 21,9985
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.