Сутність економічної безпеки підприємства. Сутність системи економічної безпеки підприємства. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства. Методи оцінки ризиків, страница 18

-  метод ігор – це теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності, протилежних інтересів сторін конфлікту;

-  метод коректування норми дисконту. При цьому методі здійснюється приведення майбутніх грошових потоків на даний момент часу. При цьому ступінь ризику не оцінюється. Дається тільки надбавка за ризик. Достоїнство методу в простоті розрахунків. Недоліки полягають у тім, що при ньому використовується збільшення ризиків у часі з постійним коефіцієнтом. Це не зовсім правильно, тому що для багатьох підприємств або проектів характерна наявність ризиків на початкових етапах або на кінцевих, але не постійно. Таким чином, прибуткові заходи можуть бути оцінені не правильно, тому що не припускають збільшення ризику, що закладений у розрахунках;

-  метод сценаріїв. Дозволяє одержати наочну картину для різних варіантів реалізації поставлених цілей. За допомогою наявних програм (або в найпростішому варіанті використання Excel) можна необмежено збільшити кількість сценаріїв. Алгоритм цього методу складається з таких етапів: визначають ключові фактори, необхідні для досягнення поставлених цілей; розглядаються можливі ситуації, обумовлені коливаннями цих факторів; визначаються ймовірності кожного сценарію; за кожним сценарієм з урахуванням його ймовірності розраховується чистий дисконтований дохід (NPV) проекту; на основі отриманих даних будується масив NPV і розраховуються критерії ризику. Сценарний аналіз варто використовувати, коли кількість сценаріїв звичайна;

-  метод аналогій. Являє собою порівняльні показники варіантів. Застосовується при визначенні ступеня ризику на основі інформації про аналогічні проекти або угоди. Перевага - простота використання. Недолік - необхідна наявність аналогічних проектів або угод;

-  метод «дерева рішень». Являє собою сумарну ймовірність окремих шляхів «дерева рішень». Застосовується для розрахунку ймовірностей. Дозволяє оцінити кожен шлях і вибрати найбільш оптимальний. Перевагою методу є графічна побудова різних варіантів рішень і простота у використанні. Недоліком методу є той факт, що при використанні великої кількості альтернативних рішень існує більша ймовірність неточності;

-  імітаційне моделювання. Його використовують у випадках, коли необхідно зімітувати поведінку системи в часі; у системі є час, причинні зв'язки, наслідок, не лінійності, стохастичні (випадкові) змінні. Ціль такого моделювання - у відтворенні поводження досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш істотних взаємозв'язків між її елементами або, іншими словами, у розробці симулятора (англ. simulationmodeling) досліджуваної предметної області для проведення різних експериментів. Найбільш відомим є метод Монте-Карло (метод заснований на одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, що формується таким чином, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними величинами вирішуваного завдання).

Розглянемо деякі з них більш докладно.

Теорія ігор. Матричні ігри можуть служити математичними моделями багатьох конфліктних ситуацій з галузі економіки. При цьому конфлікт не обов'язково є антагоністичним, як конфлікт можна розглядати будь-яку розбіжність.

Будь-яка теоретико - ігрова модель повинна відбивати, хто, як та у якій формі конфліктує, а також інтерес гравців у тому, або іншому результаті конфлікту.

Зміст теорії ігор полягає у встановленні зв'язків між компонентами кожної гри й оптимальними її результатами, насамперед в уточненні самого поняття оптимальності, у доказі існування оптимальних результатів й у їхньому фактичному визначенні. Ризик і невизначеність результатів гри обумовлюються випадковим співвідношенням середовища або  імовірнісним характером появи бажаного результату за можливими стратегіями.

Нам необхідно розглянути ситуації, у яких ризик пов'язаний із сукупністю невизначених факторів середовища. В іграх з невизначеним  середовищем, як і у стратегічних іграх, створення моделі починається з побудови вихідної матриці.