Статистическое моделирование экономических показателей, страница 30

Прогнозируемое значение факторного показателя (Х₂) составляет 0,0413 (=0,0622*6-0,3319), фактическое (на 01.01.1999 г.) – 0,055. Следовательно, абсолютная ошибка составляет 0,0137 (=|0,055-0,0413|). При средней квадратичной ошибке аппроксимации линейного уравнения тренда 0,0315  прогнозное значение показателя с доверительной вероятностью 5% будет находиться в пределах от -0,397 (0,0413-2,571*0,0315) до 0,1223 (0,0413+2,571*0,0315). Так как фактическое значение Х2   принадлежит интервальному прогнозу, то точечный прогноз считается качественным.

Прогнозируемое значение уровня собственного капитала (Х₃) составляет -0,3571 (=-0,1124*6+0,3173), фактическое (на 01.01.1999 г.) – -0,149. Следовательно, абсолютная ошибка составляет 0,2081 (=|-0,1490,3571|). При средней квадратичной ошибке аппроксимации линейного уравнения тренда 0,3956  прогнозное значение показателя с доверительной вероятностью 5% будет находиться в пределах от -1,3742 (-0,3571-2,571*0,3956) до 0,66 (-0,3571+2,571*0,3956). Так как фактическое значение Х3   принадлежит интервальному прогнозу, то точечный прогноз считается качественным.

4.2 Прогнозирование на основе экспоненциального сглаживания

Данный метод прогнозирования позволяет оценить качество прогноза до того, как произошло событие, т.е. априорно.

Использование экспоненциальных средних для прогнозирования результативного показателя отражено в таблице 48.

Таблица 48