Статистическое моделирование экономических показателей, страница 4

Показателями формы распределения случайных величин считаются коэффициенты асимметрии и эксцесса, расчётные величины которых приведены в таблице 5.

Таблица 5

Асимметрия  рентабельность собственного капитала ЗАО «Гелиос» и рентабельность оборотного капитала второго предприятия положительная, что указывает на наличие правосторонней асимметрии, т.е. в выборке показателей с положительным отклонением от среднего больше, следовательно, можно предположить наличие резервов увеличения данных показателей. А асимметрия уровня рентабельности основной деятельности и рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения МП Агрофирма «Пурсей» - отрицательная, т.е. присутствует левосторонняя асимметрия, из чего следует, что в выборке показателей с отрицательным отклонением от среднего больше. Положительное значение эксцесса для показателей Х1, Х2 и Х3  свидетельствуют о том, что в данных выборках преобладают значения, несущественно отличающиеся от среднего, а в выборке показателя Y частоты значительных и незначительных отклонений значений от среднего примерно одинаковы по сравнению с эталонным (нормальным) распределением.

2 Корреляционно-регрессионный анализ исследуемых показателей

2.1 Исключение грубоошибочных данных

Аномальные (грубоошибочные) данные существенно искажают точность моделирования. Поэтому необходимо исключить их из выборок с использованием критерия Груббса.

Таблица 6  Критерий Груббса