6. Анализ АСР
По полученным графикам переходных процессов можно сделать вывод, что в целом система устойчива, т.е. выходит на заданное значение и справляется с возмущением, но качество работы системы далеко не оптимально.
Перерегулирование по управлению
Затухание за период по управлению
Перерегулирование значительно превышает заданные 20%,что говорит о недостаточном качестве регулирования, но затухание за период составляет 100%, что является хорошим показателем.
Часть II
1. Исходные данные:
K=3,5 T=60с t=30с σ²=1 α=0,0007
K - коэффициент передачи объекта
- постоянная времени
– время запаздывания
σ² - дисперсия случайной функции
α – коэффициент, характеризующий быстроту убывания корреляционной связи между ординатами случайной функции
Постановка задачи:
|
2. Расчет спектральной плотности и получение передаточной
функции фильтра.
Задача построения формирующего фильтра достаточно просто решается, когда случайный процесс является стационарным (т.е. его вероятностные свойства не зависят от начала отсчета времени), а его спектральная плотность представляется в виде произведения двух комплексно- сопряженных сомножителей:
Sy(w) = F(jw)/H(jw) *F(-jw)/H(-jw) = | F(jw)/H(jw) |²
При этом корни полиномов F(p) и H(p) лежат в левой полуплоскости комплексной переменной p.
Спектральная плоскость на выходе формирующего фильтра выражается через его частотную характеристику согласно следующей формуле:
Sy(w) =| Ф(jw) |²* S0
На основании двух последних формул, получаем:
Ф(jw) = 1/ S0 * F(jw)/H(jw); Ф(p) = 1/ S0 * F(p)/H(p)
Если на вход формирующего фильтра подается белый шум ξ(t) единичной интенсивности [υ² = 2π S0 = 1 → S0 = 1/2 π], то передаточная функция такого фильтра определяется соотношением:
Ф(p) = √2 π * F(p)/H(p)
Пусть спектральная плотность стационарного процесса выражается через корреляционную функцию:
К(τ) = σ² * e-α τ
|τ| = τ при τ > 0
|τ| = -τ при τ < 0
Корреляционной функцией случайного процесса называется неслучайная функция двух аргументов t1 и t2, которая для любых значений t1 и t2 равна корреляционному моменту соответствующих сечений случайного процесса:
К(t1, t2) = М {y(t1), y(t2)}
Где y(t) = y(t) - y(t) –центрированная случайная функция, математическое ожидание которой М {y(t)} = 0, (y(t) – математическое ожидание случайной функции y(t)).
Корреляционная функция характеризует степень статической зависимости между пересечениями случайной функции y(t1) и y(t2) и определяет быстроту затухания связи между ее значениями при увеличении расстояния по t между ними.
Корреляционная функция стационарного процесса является функцией разности аргументов t2 - t1 = τ :
К(t1, t2) = К(τ)
Функция S(w), представляющая собой преобразования по Фурье корреляционной функции:
S(w) = 1/2π ∫ехр(jwτ) K(τ)dτ , называется спектральной плоскостью.
Учитывая, что |τ| = τ при τ > 0 и |τ| = -τ при τ < 0, на основании предыдущей формулы, найдем S(w) при заданной корреляционной функции К(τ):
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.