Тема: ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В EXCEL.
Базовые модели финансовых операций
Основные формулы
(1)
где: S(0) – первоначальная сумма,
S(T) – наращенная сумма
(2)
где: – процент
Наращенная сумма
(3)
где: rT – процентная ставка
(4)
Дисконтированная сумма
(5)
где: dT – учетная ставка ( норма дисконтирования )
(6)
Соотношение процентной и учетной ставок
(7)
(8)
Классификация процентов
Рис. 1
Простые проценты
Наращенная сумма
(9)
где: r – процентная ставка (обычно годовая),
T – срок ссуды (обычно в годах).
Величина разового погасительного платежа
(10)
где: T– срок кредита,
m – число платежей в год
Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам
а)Математическое дисконтирование
(11)
(12)
б)Банковский или коммерческий учет
(13)
(14)
Сложные проценты
Наращенная сумма
(15)
Дисконтирование по ставке сложных процентов
(16)
Соотношение процентной и учетной ставок
(17)
Классификация процентов
Рис. 2
К=360 дней - для коммерческих процентов
К=365, 366 дней - для точных процентов
а) 30 дней, в) точное число календарных дней
Методы начисления процентов, используемые при дробном числе лет
1) Общий метод – по формуле для сложного процента
2) Комбинированный метод
(18)
(19)
где: [T ] – целое число лет,
t – период, меньше года
Модели потоков платежей и финансовых рент
Наращенная сумма постоянного потока платежей постнумерандо
(20)
где: С – величина периодических выплат,
r – годовая процентная ставка,
m – число начислений за год,
– общее число периодов начислений.
Наращенная сумма постоянного потока платежей пренумерандо
(21)
Современная стоимость постоянного потока платежей постнумерандо
(22)
Современная стоимость постоянного потока платежей пренумерандо
(23)
Excel в финансовых расчетах
· финансовые функции,
· подбор параметра,
· таблицы подстановки,
· диспетчер сценариев,
· статистический анализ,
· построение линий трендов,
· поиск оптимального решения
Функции Excel для операций по кредитам и займам
Аргументы функций
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.