Пад энергіяй сігналу u(t) разумеюць велічыню
.
Калі сігнал мае канечную працягласць T (не роўны нулю на адрэзку часу [–T/2, T/2]), то яго энергія вызначаецца як
.
З выкарыстаннем (1.17) выраз для энергіі набывае выгляд
, дзе úS(jw)ç2 – спектральная шчыльнасць энергіі, якая вызначаецца з выразаў
;
.
Атрыманая роўнасць з’яўляецца роўнасцю Парсеваля. Яна вызначае энергію сігналу праз часавую функцыю ці спектральную шчыльнасць энергіі.
Разгледзім сігнал, які існуе на абмежаваным інтэрвале [–T/2, T/2]. Да такога сігналу можна прымяніць роўнасць Парсеваля. Тады
.
Падзелім левую і правую часткі роўнасці на час T і накіруем апошні ў бясконцасць:
, дзе велічыню
называюць спектральнай шчыльнасцю магутнасці. З павелічэннем T энергія і úS(jw)ç2 незатухальных ваганняў узрастаюць, аднак іх адносіна можа імкнуцца да акрэсленай мяжы, якая з’яўляецца спектральнай шчыльнасцю магутнасці G(w).
Пры аналізе электрычных схем выкарыстоўваюць паняцці імгненнай магутнасці, сярэдняй магутнасці сігналу і (як асобны выпадак) сярэдняй магутнасці перыядычнага сігналу, якія магчыма разлічыць наступным чынам:
; ; .
Паласой частот сігналу называюць тую частку спектра, дзе сканцэнтравана 90¸95% яго магутнасці.
2Моменты случайных величин
Бесперапынная выпадковая велічыня прымае адвольнае значэнне з некаторага інтэрвалу. Яе імавернаснай характарыстыкай з’яўляецца функцыя размеркавання F(x), якая дае імавернасць таго, што значэнне выпадковай велічыні X меншае за лік x. Функцыя размеркавання дазваляе вызначыць імавернасць таго, што выпадковая велічыня X трапіць у інтэрвал [a,b]: P(a £ x £ b) = F(b) – F(a). Шчыльнасцю імавернасці, ці дыферэнцыяльным законам размеркавання выпадковай велічыні, з’яўляецца функцыя p(x) = dF(x)/dx . Тады p(x)dx дае імавернасць пападання Х у інтэрвал [x, x + dx]. Імавернасць пападання выпадковай велічыні X у інтэрвал [a,b]
. Тады .
Момант выпадковай велічыні парадку k вызначаецца як
; , дзе a1 – першы момант выпадковай велічыні, які называецца матэматычным чаканнем. Спрошчана лічаць матэматычнае чаканне сярэднім значэннем. Цэнтральным (цэнтраваным) момантам выпадковай велічыні парадку k называюць
.
Цэнтральны момант другога парадку называецца дысперсіяй:
.
Яна характарызуе роскід значэнняў выпадковай велічыні вакол матэматычнага чакання (сярэдняга значэння). Сярэднеквадратычнае адхіленне вызначаецца ў выглядзе sx = , сярэднеквадратычнае значэнне
.
Найбольш часта сустракаецца нармальны закон размеркавання шчыльнасці імавернасці
Мал. 1.1. Нармальны закон размеркавання характеризуется гаусовской кривой |
. (1.1)
Імавернасць пападання нармальна размеркаванай велічыні x у інтэрвал [a,b] вызначаецца ў выглядзе
, (1.2)
дзе Ф – інтэграл Кашы (інтэграл памылак),
На рисунке 1.1 выпадковыя велічыні X і Y, якія разглядаюцца разам, прымаюць як выпадковы пункт на плоскасці OXY ці выпадковы вектар з пачатку каардынат у пункт з каардынатамі [x,y]. Функцыяй размеркавання ці інтэгральным законам размеркавання сістэмы выпадковых велічынь Х і Y называюць імавернасць сумеснага выканання F(x,y) = = P [(X < x),(Y < y)]. Тады P [(a £ X £ b),c £ Y £ d)] = = F(b,d) – F(b,c) – F(a,d) + F(a,c).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.