Другие предметы \ Проектирование

Model-free evaluation of directional predictability in foreign exchange markets, страница 22

Table IV. (Continued)

Cc1

Cc2

Joint returns

c D 0

c D 0.5

c D 1

Returns of Cc 1

c D 0

c D 0.5

c D 1

of Cc 2

c D 0

c D 0.5

c D 1

MZY

MZYk

0.93

3.12

0.25

2.51

2.41

MZZ

1.07

0.96

1.59

MZZk

1.45

0.69

BP

JY

MZY

2.15

3.73

2.75

MZYk 1,0

0.25

4.34

3.75

1.00

1.07

1.83

MZY

7.05

15.84

13.00

MZYk 1,1

0.02

0.11

3.20

0.30

1.84

MZY

0.01

5.00

5.27

MZYk 1,2

0.23

9.71

6.61

0.47

0.98

8.27

MZY

0.31

3.16

2.71

MZYk 1,3

0.64

1.74

3.36

0.38

0.02

7.00

MZY

0.38

2.91

2.64

MZYk

2.35

1.84

0.22

1.14

9.67

MZZ

1.04

3.99

5.43

MZZk

1.35

2.26

0.58

0.53

1.25

BP

SF

MZY

0.16

3.96

7.60

MZYk

4.62

8.79

0.32

2.19

5.00

MZY

0.69

14.65

22.69

MZYk 1,1

0.13

0.93

3.12

0.11

1.96

MZY

0.63

4.57

9.07

MZYk

8.18

19.16

0.02

6.18

9.40

MZY

0.96

1.89

3.48

MZYk 1,3

2.09

0.87

2.60

1.91

0.77

1.66

MZY

0.95

0.84

1.66

MZYk

2.59

7.26

0.18

2.28

3.32

MZZ

0.58

7.38

8.03

MZZk

2.07

5.16

0.07

2.00

1.96

BP

DM

MZY

1.01

4.77

12.39

MZYk 1,0

0.16

5.56

13.46

0.69

3.81

9.48

MZY

0.48

18.11

25.82

MZYk

1.66

2.83

MZY

0.96

7.12

10.10

MZYk

9.81

21.84

0.14

10.88

15.31

MZY

1.35

3.55

4.90

MZYk 1,3

1.84

2.34

4.41

1.88

2.76

5.03

MZY

1.35

2.24

3.82

MZYk

2.74

8.39

0.00

6.87

7.19

MZZ

0.34

6.49

14.48

MZZk

2.83

8.60

JY

SF

MZY

2.57

3.11

3.40

MZYk 1,0

1.33

2.44

3.41

1.72

3.19

4.54

MZY

6.50

17.45

11.42

MZYk 1,1

1.11

1.35

3.60

0.45

1.19

6.00

MZY

2.60

12.61

10.33

MZYk

4.20

8.66

3.78

13.70

6.81

MZY

2.11

10.23

9.63

MZYk

1.64

4.87

0.43

5.58

7.25

MZY

1.59

8.78

8.96

MZYk

2.93

7.70

3.19

11.41

8.64

MZZ

1.38

5.24

4.71

MZZk 1,0

0.42

1.24

1.98

1.97

0.82

3.87

JY

DM

MZY

0.11

3.62

3.06

MZYk

2.13

2.99

0.22

4.42

4.06

MZY

3.93

7.55

4.88

MZYk 1,1

0.09

1.57

1.29

0.54

2.57

2.17

MZY

1.46

4.06

3.37

MZYk

3.13

4.59

2.85

9.45

3.57

MZY

0.85

1.97

1.52

MZYk

1.34

0.22

0.64

3.18

1.53

MZY

0.41

1.31

0.74

MZYk

2.42

1.40

1.85

6.09

1.68

MZZ

0.39

4.34

1.76

MZZk

0.34

3.98

1.06

3.80

SF

DM

MZY

0.26

1.05

3.92

MZYk 1,0

0.58

0.98

2.33

0.32

1.68

5.40

MZY

2.09

6.42

11.80

MZYk

1.19

1.16

0.68

0.37

1.60

MZY

1.65

3.72

7.92

MZYk 1,2

1.46

5.51

9.72

1.80

6.63

13.99

MZY

0.67

1.76

5.52

MZYk 1,3

2.16

2.86

2.00

0.54

1.51

2.63

MZY

0.22

0.93

4.47

MZYk 1,4

0.94

2.96

5.96

1.47

2.72

8.07

MZZ

0.21

2.04

3.23

MZZk 1,0

0.31

0.62

3.27

0.59

0.59

3.63
Скачать файл