Другие предметы \ Проектирование

Model-free evaluation of directional predictability in foreign exchange markets, страница 21

Cc1

Cc2

Joint returns

c D 0

c D 0.5

c D 1

Returns of Cc 1

c D 0

c D 0.5

c D 1

of Cc 2

c D 0

c D 0.5

c D 1

AD

CD

MZY

0.87

1.96

4.69

MZYk 1,0

2.67

4.86

6.69

1.60

10.83

7.37

MZY

0.76

2.70

MZYk 1,1

1.22

1.72

MZY

0.17

1.35

11.76

MZYk 1,2

0.07

MZY

0.76

1.92

12.38

MZYk

MZY

0.88

1.94

12.14

MZYk 1,4

0.95

0.37

5.09

6.09

MZZ

0.32

8.80

MZZk 1,0

1.23

2.92

3.40

1.44

3.94

3.51

AD

BP

MZY

1.00

8.36

4.14

MZYk 1,0

3.44

4.39

3.90

MZY

0.64

4.73

9.25

MZYk 1,1

2.95

0.63

0.18

MZY

1.17

3.32

12.17

MZYk 1,2

0.02

0.13

4.05

MZY

0.60

0.03

8.46

MZYk 1,3

0.07

MZY

7.11

MZYk 1,4

0.30

MZZ

0.49

2.78

3.37

MZZk 1,0

1.84

1.53

AD

JY

MZY

2.25

7.64

11.38

MZYk 1,0

0.84

6.36

7.59

1.00

3.59

7.22

MZY

4.40

5.54

8.99

MZYk 1,1

0.85

0.69

1.74

2.95

2.93

MZY

0.26

MZYk

3.09

4.30

MZY

0.56

MZYk 1,3

0.51

1.04

MZY

0.66

MZYk

0.17

MZZ

1.15

11.28

7.12

MZZk 1,0

0.76

1.69

1.40

0.14

AD

SF

MZY

2.36

5.84

6.68

MZYk 1,0

0.98

6.01

8.60

2.03

0.45

1.05

MZY

7.26

15.38

12.05

MZYk

0.84

4.91

2.25

0.04

0.54

MZY

1.95

1.83

MZYk

1.57

3.16

1.82

0.83

0.36

MZY

0.92

MZYk 1,3

0.18

2.18

0.34

MZY

0.56

MZYk 1,4

0.37

0.84

MZZ

0.83

11.00

11.17

MZZk 1,0

0.01

3.47

1.17

2.29

AD

DM

MZY

0.42

3.08

7.69

MZYk 1,0

0.42

2.06

6.80

0.40

0.03

4.24

MZY

3.09

12.12

18.86

MZYk

0.70

4.55

0.60

0.42

2.18

MZY

2.42

2.09

8.02

MZYk 1,2

0.66

2.96

2.36

0.69

4.05

3.07

MZY

2.33

0.62

6.15

MZYk 1,3

0.93

3.61

0.48

0.41

3.89

1.53

MZY

2.21

3.13

MZYk

0.90

0.73

0.63

4.64

0.88

MZZ

1.04

5.75

9.36

MZZk

0.87

1.42

0.18

CD

BP

MZY

0.16

2.67

2.53

MZYk 1,0

2.18

3.06

3.87

MZY

2.18

1.00

2.58

MZYk 1,1

1.31

3.40

1.55

0.61

0.93

2.47

MZY

0.54

2.47

1.28

MZYk

1.40

4.04

MZY

0.75

0.80

1.02

MZYk

1.26

1.05

2.75

0.84

4.30

MZY

1.16

0.42

MZYk

1.32

1.88

MZZ

0.01

1.67

MZZk 1,0

1.86

1.78

CD

JY

MZY

0.76

3.40

6.73

MZYk 1,0

0.45

5.18

4.22

0.45

0.08

5.42

MZY

0.56

1.94

3.90

MZYk 1,1

1.58

2.53

1.23

0.77

0.38

1.64

MZY

0.15

0.83

4.47

MZYk

4.28

9.20

0.60

0.13

6.97

MZY

0.55

0.70

MZYk 1,3

1.22

0.41

3.93

0.09

0.53

1.99

MZY

0.27

0.29

0.09

MZYk

0.18

6.34

0.02

0.16

1.20

MZZ

0.37

4.31

8.07

MZZk 1,0

0.40

2.45

2.03

0.22

1.46

5.50

CD

SF

MZY

1.49

4.81

7.06

MZYk

3.41

6.11

2.67

2.17

3.81

MZY

3.61

2.78

2.74

MZYk 1,1

1.26

0.99

1.59

3.10

0.40

2.24

MZY

MZYk

3.19

6.73

MZY

0.01

MZYk 1,3

0.00

0.01

0.59

0.96

MZY

MZYk

1.04

1.31

MZZ

0.56

3.04

1.42

MZZk

2.32

2.17

2.71

2.27

CD

DM

MZY

0.56

2.02

7.85

MZYk

1.47

8.44

1.90

0.95

4.03

MZY

2.40

3.26

2.15

MZYk

2.40

3.16

3.05

MZY

0.62

0.53

4.15

MZYk

2.73

9.37

0.22

3.33

5.27

MZY

0.01

MZYk

2.95

0.89

1.68

1.40
Скачать файл