Расчет количества котируемой валюты. Определение на основании котировок кросс-курса для валютной операции

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»

Студент группы 5ФК3ка-1                                                       М.В. Якимова

Преподаватель                                                                          Т.А. Яковлева

Комсомольск-на-Амуре

2007 год

Вариант № 6

Таблица 1 - Котировки основных валют на 9.10.2006
	Расшифровка кодов валют до СВИФТ	Курс покупки	Курс продажи
AUD/USD	австралийский доллар	0.7440	0.7443
USD	американский доллар
GBR/USD	английский фунт стерлингов	1.8665	1.8672
EUR/USD	евро	1.2599	1.2602
NOK/USD	норвежская крона	0.7685	0.7731
CAD/USD	канадский доллар	1.1252	1.1263
ZAR/USD	ЮАР ранд	0.8101	0.8111
RUR/USD	российский рубль	0.0374	0.0380
SEK/USD	шведская крона	1.2054	1.2060
CHF/USD	швейцарский франк	1.2601	1.2604
JPY/USD	японская иена	119.1300	119.1600

ЗАДАЧИ

1. Рассчитать, используя котировки валют, приведенные в таблице 1, какое количество котируемой валюты получит клиент при обмене, соответствующему Вашему варианту в таблице 2.

Таблица 2 - Данные для расчетов

		250 SEK на GBR

РЕШЕНИЕ

Курсы валют составляют: SEK/USD – 1.2054 – 1.2060;

GBR/USD – 1.8665 – 1.8672, т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы наиболее выгодные для банка

250*1.2054 /1.8672=161,39 GBR получит клиент при обмене 250 шведских крон

2. Рассчитать прибыль банка в USD при заключении контрсделок (покупка - продажа) на суммы, соответствующие Вашему варианту в таблице 3, используя котировки валют, приведенные в таблице 1.

Таблица 3 - Данные для расчетов
		1 000 000 SEK

РЕШЕНИЕ

SEK/USD

шведская крона

1.2054

1.2060

разница между курсом спроса и курсом предложения

(1,2060-1,2054) * 1000000 = 600 USD – составит прибыль банка

3. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1, кросс-курс для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 4 с учетом того, что международные расчеты осуществляются в USD.

Таблица 4 - Данные для расчетов
		SEK/RUR

РЕШЕНИЕ

т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы

SEK/USD (шведская крона)                                  1.2054 – 1.2060

RUR/USD (российский рубль)                                       0.0374 – 0.0380

1.2054 /0.0380= 31,72 – кросс-курс валютной операции SEK/RUR

4. На основании данных таблиц 1, 5 и 6 описать запись, соответствующую Вашему варианту в таблице 5, указав форму котировки валют, основу квоты, маржу, срок срочной операции, размер премии или дисконта.

Таблица 5 - Данные для расчетов
		USD/JPY 28.01 28.05

Таблица 6 - Курс форвард

	Расшифровка кодов валют по
JPY/USD	японская иена	216,2236	216,5000

Курс спот

JPY/USD

японская иена

119.1300

119.1600

Основа квоты: USD.       Срок срочной операции: 4 месяца..        Прямая котировка.

Курс

Покупка               Продажа форвард                216,2236               216,5000

спот                      119.1300119.1600

маржа                   97,0936                 97,3400

дисконт                970936                  973400

5. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1 и размера премии, приведенной в таблице 8, курс форвард для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 7.

Таблица 7 - Данные для расчетов

		CHF/USD

Таблица 8 - Премия

		321/345

РЕШЕНИЕ

CHF/USD

швейцарский франк

1.2601

1.2604

Курс форвард для валютной операции составит:

Курс покупки                          Курс продажи премия                                     321                                           345

маржа                                       0,0321                                      0,0345

Котировка                                1.2601                                                 1.2604

курс форвард                           1,2922                                      1,2949