Расчет количества котируемой валюты. Определение на основании котировок кросс-курса для валютной операции

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Международные валютно-кредитные отношения»

Студент группы 5ФК3ка-1                                                       М.В. Якимова

Преподаватель                                                                          Т.А. Яковлева

Комсомольск-на-Амуре

2007 год

Вариант № 6

ЗАДАЧИ

1. Рассчитать, используя котировки валют, приведенные в таблице 1, какое количество котируемой валюты получит клиент при обмене, соответствующему Вашему варианту в таблице 2.

Таблица 2 - Данные для расчетов

РЕШЕНИЕ

Курсы валют составляют: SEK/USD – 1.2054 – 1.2060;

GBR/USD – 1.8665 – 1.8672, т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы наиболее выгодные для банка

250*1.2054 /1.8672=161,39 GBR получит клиент при обмене 250 шведских крон

2. Рассчитать прибыль банка в USD при заключении контрсделок (покупка - продажа) на суммы, соответствующие Вашему варианту в таблице 3, используя котировки валют, приведенные в таблице 1.

РЕШЕНИЕ

разница между курсом спроса и курсом предложения

(1,2060-1,2054) * 1000000 = 600 USD – составит прибыль банка

3. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1, кросс-курс для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 4 с учетом того, что международные расчеты осуществляются в USD.

РЕШЕНИЕ

т.к. USD является валютой квоты для обеих валют, то необходимо поделить их курсы

SEK/USD (шведская крона)                                  1.2054 – 1.2060

RUR/USD (российский рубль)                                       0.0374 – 0.0380

1.2054 /0.0380= 31,72 – кросс-курс валютной операции SEK/RUR

4. На основании данных таблиц 1, 5 и 6 описать запись, соответствующую Вашему варианту в таблице 5, указав форму котировки валют, основу квоты, маржу, срок срочной операции, размер премии или дисконта.

Таблица 6 - Курс форвард

Курс спот

Основа квоты: USD.       Срок срочной операции: 4 месяца..        Прямая котировка.

Курс

Покупка               Продажа форвард                216,2236               216,5000

спот                      119.1300119.1600

маржа                   97,0936                 97,3400

дисконт                970936                  973400

5. Определить на основании котировок, приведенных в таблице 1 и размера премии, приведенной в таблице 8, курс форвард для валютной операции, соответствующей Вашему варианту в таблице 7.

Таблица 7 - Данные для расчетов

Таблица 8 - Премия

РЕШЕНИЕ

Курс форвард для валютной операции составит:

Курс покупки                          Курс продажи премия                                     321                                           345

маржа                                       0,0321                                      0,0345

Котировка                                1.2601                                                 1.2604

курс форвард                           1,2922                                      1,2949