Листинг сравнения моделей прогнозирования по 5ти членной скользящей средней
Сравнение моделей
----------------
Переменная данных: Y_5ti
Число наблюдений = 14
Индекс начала = 1992
Осуществление выборки интервала = 1,0 года
Модели
------
(A) Линейная тенденция= 4233,0 + -2,05143 t
(B) Квадратическая тенденция = 826347,0 + -824,786 t + 0,205838 t^2
(C) Показатели тенденции = exp(35,0669 + -0,0150999 t)
(D) Тенденция S - кривой = exp(-25,3049 + 60343,9 /t)
(E) Линейное экспоненциальное сглаживание Брауна = 0,9999
Период Оценки
Модели RMSEMAEMAPEMEMPE
------------------------------------------------------------------------
(A) 3,88131 3,1298 2,32704 -2,87262E-13 -0,0617344
(B) 2,28425 1,72169 1,31735 3,62549E-11 -0,0219827
(C) 3,69143 2,9389 2,17701 0,0468955 -0,031034
(D) 3,67787 2,92893 2,16979 0,046582 -0,0308168
(E) 2,02211 1,49867 1,0891 -0,444402 -0,28716
Модели RMSE RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
-----------------------------------------------
(A) 3,88131 *** * *** OK OK
(B) 2,28425 OK OK ** OK OK
(C) 3,69143 *** * *** OK OK
(D) 3,67787 *** * *** OK OK
(E) 2,02211 OK OK OK OK OK
Ключ:
RMSE = Стандартная ошибка остатков
RUNS = Тест на чрезмерное количество пиков и впадин
RUNM = Тест на чрезмерное количество отклонений от модели
AUTO = Тест на чрезмерную автокорреляцию
MEAN = Тест на существенность разности средних
VAR = Тест на существенность разности дисперсий
OK = не существенный (p >= 0.05)
* = незначительно существенный (0.01 < p <= 0.05)
** = существенный (0.001 < p <= 0.01)
*** = очень существенный (p <= 0.001)
Прогноз для Y_5ti
Модель: Линейное экспоненциальное сглаживание Брауна = 0,9999
Период Фактические данные Теоретические данные Остатки
-----------------------------------------------------------------------------
1992 152,76 156,141 -3,38053
1993 149,38 152,761 -3,38068
1994 143,34 146,001 -2,66068
1995 138,68 137,301 1,37947
1996 133,68 134,02 -0,339724
1997 131,44 128,68 2,75993
1998 128,48 129,199 -0,719448
1999 128,62 125,52 3,09986
2000 128,82 128,759 0,06062
2001 129,1 129,02 0,0800121
2002 127,9 129,38 -1,47998
2003 126,64 126,7 -0,060296
2004 124,54 125,38 -0,840012
2005 121,7 122,44 -0,740168
-----------------------------------------------------------------------------
Доверительный интервал прогноза с 95% вероятностью
Период Точечный прогноз Нижняя граница Верхняя граница
-----------------------------------------------------------------------------
2006 120,34 116,521 124,159
2007 118,241 109,701 126,78
2008 116,141 101,853 130,429
2009 114,041 93,1256 134,956
-----------------------------------------------------------------------------
Analysis Summary
Data variable: RESIDUALS
Start index = 1992
Sampling interval = 1,0 year(s)
Forecast Summary
----------------
Forecast model selected: ARIMA(1,0,0)
Number of forecasts generated: 4
Number of periods withheld for validation: 0
Estimation Validation
Statistic Period Period
--------------------------------------------
RMSE 1,9371
MAE 1,5611
MAPE
ME -0,308858
MPE
ARIMA Model Summary
Parameter Estimate Stnd. Error t P-value
----------------------------------------------------------------------------
AR(1) 0,293179 0,246359 1,19005 0,255307
----------------------------------------------------------------------------
Backforecasting: yes
Estimated white noise variance = 3,8155 with 13 degrees of freedom
Estimated white noise standard deviation = 1,95333
Number of iterations: 3
Прогноз остатков
Forecast Table for RESIDUALS
Model: ARIMA(1,0,0)
------------------------------------------------------------------------------
1992 -3,38053 -0,290569 -3,08996
1993 -3,38068 -0,991099 -2,38958
1994 -2,66068 -0,991143 -1,66954
1995 1,37947 -0,780055 2,15952
1996 -0,339724 0,404431 -0,744155
1997 2,75993 -0,0995998 2,85953
1998 -0,719448 0,809153 -1,5286
1999 3,09986 -0,210927 3,31079
2000 0,06062 0,908813 -0,848193
2001 0,0800121 0,0177725 0,0622396
2002 -1,47998 0,0234578 -1,50344
2003 -0,060296 -0,433899 0,373603
2004 -0,840012 -0,0176775 -0,822334
2005 -0,740168 -0,246274 -0,493894
------------------------------------------------------------------------------
Lower 95,0% Upper 95,0%
Period Forecast Limit Limit
------------------------------------------------------------------------------
2006 -0,217001 -4,43693 4,00292
2007 -0,0636202 -4,46116 4,33392
2008 -0,0186521 -4,43113 4,39383
2009 -0,00546839 -4,41923 4,40829
------------------------------------------------------------------------------
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.