Построение аддитивной модели тренда и сезонности для прогнозирования прибыли предприятия, страница 3

Полученное таким образом множество значений центрированных скользящих средних представляет наилучшую оценку тренда. Их можно непосредственно сравнивать с фактическими значениями прибыли и использовать для нахождения сезонной компоненты:

                                 (2.5)

В качестве значений тренда берутся центрированные скользящие средние.

Расчеты, проведенные по формуле 2.5, заносятся в колонку 6, таблицы 2.2.

Таким образом, для каждого квартала имеем оценки сезонной компоненты, которые включают в себя случайную компоненту (ошибку, остаток).

В таблице 2.3 найдем средние значения оценок сезонной компоненты для каждого сезона года. Эта процедура позволит уменьшить значение ошибок. Скорректируем средние значения, увеличивая или уменьшая их на одно и то же число (корректирующий фактор) таким образом, чтобы их сумма была равна нулю. Корректирующий фактор рассчитывается по формуле:

                                                          ,                                                   (2.6)

где - среднее значение оценки сезонной компоненты.

В данном случае произведем округление 2-х значений сезонной компоненты.

Значения сезонной компоненты подтверждают вывод о том, что прибыль за III и IY кварталы превышает трендовое значение на 0,19 и 12,78 тыс. грн. соответственно, а I и II кварталов - ниже средних на 0,1 и 12,87 тыс. грн. соответственно. Значения сезонной компоненты по одноименным кварталам занести в колонку 4, таблицы 2.4.

Таблица 2.3 - Расчет значений сезонной компоненты (тыс. грн.)

	Год	Квартал				Сумма
		I	II	III	IY
	1996	-	-	+6	+11,12
	1997	+1	-14,63	+0,37	+14,75
	1998	-1,5	-14,88	-	-
Итого		-0,2	-29,51	+0,37	+25,87

Продолжение таблицы 2.3

	Год	Квартал				Сумма
		I	II	III	IY
Среднее значение оценки сезонной компоненты		-0,1	-12,76	+0,19	+12,94	+0,27
Скорректированная сезонная компонента		-0,1	-12,87	+0,19	+12,78	0