Основные методы анализа ситуации на фондовых и валютных биржах

основу решения задачи положена известная формула оценки текущего среднего (см. Приложение А - 1).

Временной ряд Y_m есть ничто иное, как выходной сигнал цифрового фильтра типа СС порядка р с весовой функцией h_k. Все существующие способы текущего сглаживания отличаются друг от друга лишь видами весовой функции: простая СС, взвешенная СС, экспоненциальная СС. Мы задались целью определить другой вид весовой функции.

В общем случае для проведения какого-то конкретного анализа временного ряда необходимо синтезировать цифровой фильтр с требуемой частотной характеристикой W_Т(jω) или весовой функцией h_Тk. Для решения этой задачи должен быть выбран критерий адекватности какой-то характеристики синтезируемого фильтра заданной (идеальной).

Например, для ФНЧ идеальным было бы прохождение всех колебаний с частотой меньше частоты среза без искажения амплитуды (амплитудная характеристика равна единице) и с нулевым фазовым сдвигом (фазовая характеристика равна нулю) и полное подавление колебаний с частотами больше частоты среза (амплитудная характеристика равна нулю). В таком случае на выходе  увидим только долговременные тенденции, причем абсолютно без запаздывания, что, безусловно, дает выигрыш при торговле на рынке. Исходя из того, что понимается под максимальной близостью реальной характеристики и идеальной,  выбирается критерий адекватности.

Путем перебора был выбран  квадратический критерий (см. Приложение А - 2). Для вычисления весовой функции синтезируемого фильтра были получены соотношения, представленные в Приложении А – 3. Далее для всех фильтров, синтезированных с квадратическим  критерием адекватности мы будем добавлять индекс к.

Для примера был синтезирован ФНЧ_к (фильтр низких частот), с полосой прозрачности [0,ω_в]. Весовая функция этого фильтра описывается формулами, представленными в Приложении А – 4.

ПФ_к (полосовой фильтр) и ФВЧ_к (фильтр высоких частот) могут быть построены на его основе (ПФ – есть разность двух ФНЧ с разными частотами среза, ФВЧ – разность между ценой и ФНЧ).

Несколько слов о входных параметрах:

цена (price) – индикатор может расчитываться не только по ценам закрытия, но и по другим ценам и их сочетаниям, например (H+L)/2.

порядок (p) – число баров, используемых для расчета. Чем больше порядок, тем точнее вычисляется значение в текущей точке. Для фильтров типа СС порядок 100 и выше считается нормальным. Следует отметить, что, в отличие от простых скользящих средних, для данных синтезированных фильтров увеличение порядка практически не вносит запаздывания.

период/частота среза (T_c=2p/w_c) – для ФНЧ это означает, что все составляющие движения с меньшим периодом (большей частотой) будут отброшены, то есть, чем больше период (меньше частота) среза, тем более