Изучение методов осуществления анализа и прогноза тренда, применение корреляционного и регрессионного анализа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА УТС

Дисциплина: Математическая статистика

Лабораторная работа №6

 АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ТРЕНДА

Вариант №3

Выполнили:

студенты группы УИТС-08                                    Чечулина А.А., Дианова И.Е.

Проверил:                                                                                    

к.т.н., доцент                                                                                   Григорьева Т.А.

Братск 2010

Цель работы: изучение методов осуществления анализа и прогноза тренда, применение корреляционного и регрессионного анализа.

Исходные данные для анализа и прогноза тренда

Дата	Переменная Х1	Среднее значение котировок Х2
16.03.2005	1	1,3348
17.03.2005	2	1,3400
18.03.2005	3	1,3330
19.03.2005	4	1,3243
20.03.2005	5	1,3120
21.03.2005	6	1,3055
22.03.2005	7	1,2968
23.03.2005	8	1,2959
28.03.2005	9	1,2933
29.03.2005	10	1,2915
30.03.2005	11	1,2924
31.03.2005	12	1,2950
01.04.2004	13	1,2941
02.04.2004	14	1,2868
03.04.2004	15	1,2850
04.04.2004	16	1,2859
07.04.2004	17	1,2831
08.04.2004	18	1,2898
09.04.2004	19	1,2950
10.04.2004	20	1,2932
11.04.2004	21	1,2915
12.04.2004	22	1,2850
13.04.2004	23	1,2890
14.04.2004	24	1,2968
19.04.2004	25	1,3055

Расчетные значения корреляционного анализа:

Автокорреляционная функция котировки валют:

Вывод: Интервальная автокорреляционная функция достаточно монотонно уменьшается в область отрицательных значений.

Регрессионный анализ:

Прогнозирование поведение валютного рынка:

Вывод: Ожидается движение рынка вниз, что и подтвердилось на практике.

Общий вывод: мы изучили методы осуществления анализа и прогноза тренда, а так же научились применять корреляционный и регрессионный анализ.