Раздаточный материал к дипломной работе на тему: "Особенности кредитования корпоративных клиентов"

Схема 1. Основные способы предоставления кредита

Способы предоставления кредитных средств:

1.  кредит;

2.  кредитная линия с лимитом выдачи;

3.  кредитная линия с лимитом задолженности;

4.  кредитная линия смешанного типа;

5.  овердрафт;

6.  синдицированный кредит;

7.  иные способы, не противоречащие законодательству.

Схема 2. Основные цели выдачи кредитных ресурсов

Цели кредитования:

1.  Пополнение оборотных средств;

2.  Строительство (реконструкция) или приобретение недвижимости для осуществления производственной или торговой деятельности, а также строительство коммерческой недвижимости;

3.  Строительство (реконструкция) недвижимости для дальнейшей перепродажи;

4.  Приобретение нематериальных активов;

5.  Приобретение, закупка, ремонт и модернизация основных средств;

6.  Приобретение финансовых активов с целью повышения ликвидности, доходности и/или приобретения рыночных преимуществ.

						Строительство (реконструкция) недвижимости для дальнейшей перепродажи

 

Недвижимое имущество	Имущество, не относимое к недвижимому имуществу	Имущественные права (требования)
I. земельные участки, здания, строения, Сооружения, имущественные комплексы, нежилые и жилые помещения, гаражи и т.п.; II. морские, речные и иные суда, воздушные суда	I. оборудование, транспортные средства; II. ценные бумаги, доли в уставном капитале, драгоценные камни, мерные и стандартные слитки драгоценных металлов; III. рабочий, продуктивный и племенной скот, птица, искусственные многолетние насаждения; IV. товарно-материальные ценности	I. права аренды земельных участков, права аренды помещений, права по договору лизинга; II. требования денежных средств; III. права (требования) по договорам привлечения средств в строительство недвижимости

Таблица 1. Виды обеспечения возвратности кредита

Таблица 2. Индикаторы банковского сектора, % ВВП^*

	Россия 2000 г.	Россия 2007 г.	Германия 2007 г.	Чехия 2007 г.	Польша 2007 г.	Казахстан 2007 г.
Активы	34	62	340	116	82	99
Кредитный портфель	12	39	144	54	53	68
Розничные кредиты	0,6	10	45	21	25	22
Депозиты физических лиц	4	17	35	40	25	12

	2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
	млрд. долл.	%	млрд. долл.	%	млрд. долл.	%	млрд. долл.	%
Рост активов	67,1	100	82	100	194	100	267	100
Рост розничных депозитов	19,8	30	24	29	48	25	76	28
Рост корпоративных счетов	24,7	37	28	34	66	34	70	26
Рост внешнего долга	7,4	11	17,8	22	51,1	26	69,8	26
Рост капитала	6,4	10	9	11	21	11	40	15
Прочие источники	8,8	13	3,2	4	8	4	11	4

Таблица 3. Финансирование роста банковского сектора, 2004-2007 гг.^*

	дек-06	мар-06	июн-07	сен-07	окт-07	ноя-07
Активы	533	600	666	731	739	778
Корпоративные вклады	178	201	218	223	231	243
Розничные вклады	144	154	168	185	189	197
Корпоративные кредиты	224	246	274	622	336	357
Кредиты физ. лицам	78	86	97	116	122	128

Таблица 4. Показатели российского банковского рынка, млрд. долл.*
Таблица 5. Пять крупнейших госбанков на рынке корпоративного кредитования, млрд. долл.[1]

	дек-06		мар-07		июн-07		сен-07
Корпоративные кредиты	224	100,0%	246	100,0%	274	100,0%	322	100,0%
Государственные банки	114	50,9%	123	49,8%	139	50,6%	170	52,8%
Сбербанк	73	32,7%	77	31,3%	82	29,9%	103	32,1%
ВТБ	19	8,6%	21	8,5%	25	9,0%	32	10,1%
Газпромбанк	9	4,2%	12	4,7%	16	5,8%	15	4,6%
Банк Москвы	7	3,1%	7	3,0%	9	3,2%	11	3,3%
Россельхозбанк	5	2,3%	6	2,4%	7	2,7%	9	2,7%

Диаграмма 1. Структура кредитного портфеля российских банков Top-5, кредитующих корпоративных клиентов

(по состоянию на 1 декабря 2007 г.)

Схема 8. Система показателей, применяемая при анализе финансовых результатов от операций коммерческого банка с корпоративными клиентами

			I этап
			II этап

I этап

Для расчета ЧОР от активных и пассивных операций с корпоративными клиентами необходимо произвести расчет следующих частных показателей:

1. Расчетные процентные доходы(1) ПрД_расч. = ∑ПрД + (ПрП_{нар. кон.} × В_кон.– ПрП_{нар. нач.} × В_нач.), где

n  ∑ПрД - сумма процентных (дисконтных) доходов по операциям с корпоративными клиентами, отраженная в отчетном периоде по счетам учета доходов;

n  ПрП_{нар. кон.} - величина наращенных процентов к получению по состоянию на конец отчетного периода;

n  В_кон. - вероятность возврата корпоративными клиентами процентов по операциям на дату окончания периода;

n  ПрП_{нар. нач.} - величина наращенных процентов к получению по состоянию на начало отчетного периода;

n  В_нач. - вероятность возврата клиентом процентов по операциям на дату начала периода.

2. Расчетные процентные расходы             (2) ПрР_расч. = ∑ПрР + ПрУ_{нар. кон.} – ПрУ_{нар. нач.}, где

n  ∑ПрР - сумма процентных/дисконтных расходов по операциям с корпоративными клиентами, отраженная в отчетном периоде по счетам учета расходов;

n  ПрУ_{нар. кон.} - величина наращенных процентов к уплате по состоянию на конец отчетного периода;

n  ПрУ_{нар. нач.} - величина наращенных процентов к уплате по состоянию на начало отчетного периода.

3. Условные процентные доходы (расходы)       (3) УПД(УПР) = ∑(V_n × АРС_n/365), где

n  где V_n - остаток фактически привлеченных (размешенных) средств на конец n-го операционного дня;

n  АРС_n - договорная рыночная ставка в валюте операции по временному пулу, который соответствует первоначальному сроку операции, действующая в n-ый день.