Построение финансовой схемы реализации проекта создания производственного предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра экономической информатики

Расчетно-графическая работа

По курсу «Математическая экономика»

Факультет:          Бизнеса

Группа:                ФБИ-62

Студент:              Старостина Е. А., Сахарова Ю.Д.

Преподаватель  Кириллов Ю.В.

Новосибирск

2009

Цель работы:

ü Построить математическую модель динамики капитала и прибыли предприятия с использованием собственных и заемных средств.

ü Построить математическую модель формирования оптимальной структуры капитала производственного предприятия.

ü Найти оптимальные размеры собственных и заемных средств для финансирования предприятия, используя математическую модель оптимальной структуры капитала.

ü Провести анализ влияния различных факторов на оптимальную структуру капитала производственного предприятия.

 Задание

1. Построить финансовую схему реализации проекта создания производственного предприятия  в соответствии с выбранным вариантом.

2. Построить  математическую  модель  динамики  прибыли  предприятия на этапе стабильной работы, используя заданные параметры всех трех этапов  реализации  проекта,  как первого  показателя  эффективности деятельности предприятия.

3. Построить  математическую  модель  динамики  капитала  предприятия на этапе стабильной работы, используя заданные параметры всех трех этапов реализации проекта.

4.  Построить  графики  динамики  прибыли  и  капитала  предприятия  на этапе  стабильной  работы,  используя  результаты,  полученные  в  пп.2,3.

5. Построить математическую модель второго показателя эффективности  деятельности  предприятия –  уровня  финансового  риска  при  использовании заемных средств.

6. Построить математическую модель третьего  показателя  эффективности деятельности предприятия – срока окупаемости вложенного капитала.

7. Определить оптимальную структуру капитала предприятия, при котором значение первого показателя эффективности будет наибольшим, а второго и третьего показателей – наименьшими в заданных условиях.

8. Провести анализ зависимости динамики прибыли и капитала предприятия  от  изменения  параметра   при  использовании  оптимальной структуры капитала, определенной в п. 7. Результаты анализа представить графически.

1. Построить финансовую схему реализации проекта создания производственного предприятия  в соответствии с выбранным вариантом.

Имеется проект создания производственного предприятия для выпуска   современной,  пользующейся  устойчивым  спросом  продукции,  максимальным объемом Q₂ тыс. штук в год. Финансовая схема реализации проекта представлена на рис.1 и состоит из трех этапов:

1.  Этап подготовки производства

2.  Этап становления и развития производства

3.  Этап стабильного производства

Рис. 1 Финансовая схема реализации проекта

Финансовая схема погашения кредита представлена на рис. 2:

Рис.2 Финансовая схема погашения кредита

 

 

2. Построить  математическую  модель  динамики  прибыли  предприятия на этапе стабильной работы, используя заданные параметры всех трех этапов  реализации  проекта,  как первого  показателя  эффективности деятельности предприятия.

При условии, что:

3.  Построить  математическую  модель  динамики  капитала  предприятия на этапе стабильной работы, используя заданные параметры всех трех этапов реализации проекта.

4.  Построить  графики  динамики  прибыли  и  капитала  предприятия  на этапе  стабильной  работы,  используя  результаты,  полученные  в  пп.2,3

Рис. Динамика прибыли

Рис. Динамика капитала

5.  Построить математическую модель второго показателя эффективности  деятельности  предприятия –  уровня  финансового  риска  при  использовании заемных средств.

Второй критерий – уровень финансового риска – зависит от соотношения  собственных и  заемных  средств,  используемых  в проекте,  и может быть выражен следующим уравнением:

где r – используемая в проекте ставка процента по заемным средствам, а r_бр – безрисковый уровень рентабельности по заемным средствам, используемый на финансовом рынке. В качестве r_бр можно взять значение ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая в настоящее время составляет 9,5%.

6.  Построить математическую модель третьего  показателя  эффективности деятельности предприятия – срока окупаемости вложенного капитала.

Третий  критерий –  срок  окупаемости  вложенного  капитала –  может быть определен как сумма:

7.  Определить оптимальную структуру капитала предприятия, при котором значение первого показателя эффективности будет наибольшим, а второго и третьего показателей – наименьшими в заданных условиях.

8.  Провести анализ зависимости динамики прибыли и капитала предприятия  от  изменения  параметра t=n1  при  использовании  оптимальной структуры капитала, определенной в п.7. Результаты анализа представить графически.

9.  Определение размера годового платежа ренты погашения кредита R_ЗK математическое выражение и числовое значение.