Информатика и выч. техника \ Введение в объектно-ориентированное программирование

Система управления портфелем ценных бумаг, страница 9

P_p_._sell – цена продажи портфеля р;

Р_p_._buy– цена покупки портфеля р;

P_i_._buy, P_i_._sell - стоимость продажи и покупки ЦБ i-ой серии соответственно.

N_i_._buy, N_i_._sell - количество покупаемых и продаваемых ЦБ 1-ой серии соответственно.

T_sb - период от даты покупки до даты продажи.

k_buy - издержки при покупки облигаций, зависящие от суммы сделки, от типа поданной заявки на покупку, от условий выполнения сделки инвестиционной компанией;

k_sell - издержки от продажи облигации (зависит от тех же параметров, что k_buy).

Множество действий состоит из двух типов — операции по покупке облигаций и операции по продаже облигаций, далее это множество можно расширить опционными, фьючерсными и другими видами сделок. Сделки можно осуществлять в определенные моменты времени отведенные на бирже для осуществления их. Дневной интервал торгов разделен на временные промежутки называемые тиками. В нашем случае интервалом дискретизации являются сутки торгов, так как заявка на выполнение сделок подается непосредственно на следующие торги. Поданная заявка может быть выполнена в течение указанных в заявке торгов, ориентируясь на среднюю цену в течение указанной в заявки торговой сессии. Будем называть даты торгов по облигациям - моментами времени.

Операции покупки и продажи ЦБ математически можно описать следующим образом;

покупка - Buy: NðS,

продажа - Sell: SðN.

Причем, при выполнении этих преобразований осуществляются
следующие действия;

Buy: Nal_pi=Nal_pi-N_buy*P_i.buy-k_buy, (2.9)

N_pi=N_pi+N_buy,(2.10)

Sell, Nal_pi=Nal_pi+N_sell*P_i.sell-k_sell, (2.11)

N_pi=N_pi+N_sell, (2.12)

Nal_pi – количество наличных денег в портфеле;

N_pi – количество ЦБ в портфеле,

P_i_._sell, P_i_._buy – стоимость продажи и покупки i-ой ЦБ соотвтественно;

2.2. Структура Блока “Управление портфелем ЦБ»