Система управления портфелем ценных бумаг, страница 15

5) если программа выполняется в автоматическом режиме, то на этом этапе происходит выполнение заявки.

6) Переход к пункту (3) стратегии.
 Достоинства метода:

1) простота вычислений;

2) универсальность    (можно    применить    для    любых    финансовых инструментов с минимальными исправлениями);

3) можно применять на входе любой метод прогноза.

Недостатки:

1) требует прогноза;

2) не учитывает технических индикаторов.

Схема алгоритма реализована с учетом ограничений на число облигации находящихся в пакете. Минимальное число облигаций в портфеле равно двум.

Описание переменных используемых в блок схеме алгоритма:

t - текущий момент времени,

NextTorg0 - дата t+1 торгов,

NextTorg1 - дата t+2 торгов,

CcpTbl[100] - массив средних цен облигаций в момент t+1                размерность массива 100 - этого хватает т.к. сейчас обычно         торгуется не больше 30 выпусков,

CpcTbl[100] - массив средних цен облигаций в момент t+2,

ShTbl0[100] — массив номеров выпусков в момент t+1,

ShTbl1[100] - массив номеров выпусков в момент t+2,

NamShTorg0 - число торгуемых облигаций в t+1 момент,

DM1.Hold.Eof - логическая переменная принимающая значение True, когда закончился просмотр портфеля, иначе False,

DM1.HoldSharedId.Value - номер выпуска облигации из портфеля,

DM1.HoldCpok.Value - цена покупки облигации.

Ccp10- cредняя цена i-ой облигации в t+1 момент времени.

СсpI1- cредняя цена i-ой облигации в t+2 момент времени.

CcpJ0 - cредняя цена j-ой облигации в t+1 момент времени.

CcpJ1 - cредняя цена j-ой облигации в t+2 момент времени

DM1.HoldNs Value – число облигаций I-ого номера в порфеле,

SumfromSel – Сумма от продажи всех облигаций I-го номера,

IzdFromSel – Сумма издержек приходящихся на одну облигацию   при продаже

SumOnBuy – сумма на покупке

IzdFromBadSel – Сумма издержек приходящихся на одну облигацию   при продаже по цене меньшей чем цена покупки,

Npok – число облигаций которое можно приобрести на сумму покупки,

IzdBuyOnShare – сумма издержек при покупке приходящихся на одну облигацию,

Coeff – значения равенства (2.19)

Max11, Max12,Max21.Max22 – максимальные значения для двух бумаг из портфеля

ShareId11, ShareId12, ShareId21, ShareId22, ShareId_1, ShareId_2 – номера выпусков облигаций.

Типовыу процессы – это блоки алгоритма без функциональной нагрузки