Специальные информационные технологии анализа данных в моделировании и анализе чувствительности деловых решений

4.  Специальные информационные технологии анализа данных  в моделировании и анализе чувствительности деловых решений

Исследуемая  деловая ситуация характеризуется несколькими логическими предположениями относительно набора и диапазона  значений входных показателей (факторов),  на основе которых принимаются решения об эффективности ее развития. Вероятность одних может быть достаточно высокой, тогда как другие остаются лишь предположениями. Некоторые из использованных исходных данных могут быть недостаточно точными [5].

В математической модели деловой ситуации используемое логическое предположение задается конкретными числовыми значениями входных переменных и параметров,  а их влияние на выходные (результатные) показатели описывается в виде функций.  

При первичной разработке деловой ситуации рекомендуется использовать все факторы, оказывающие влияние (в количественном выражении) на результатные показатели. Составив и изучив основную структуру ситуации, далее можно проанализировать влияние каждого фактора  на основные результатные показатели. Это позволит определить уровень доверия относительно точности влияния факторов. Заметим, что эти факторы, задаваемые как точными данными, так и приблизительными       (неточными) оценками, могут выражаться переменными показателями.

В одних случаях точность полученной оценки не имеет значения, в других – даже небольшое изменение в оценке оказывает существенное влияние на результат. Анализ чувствительности делового решения  позволяет определить степень важности отдельных логических предположений. При этом необходимо сосредоточить внимание на точности наиболее важных факторов. Факторы же, которые не оказывают особого влияния   на результатные показатели, в определенной степени можно игнорировать.

В MS Excel есть инструменты и функции, с помощью которых можно исследовать влияние входных показателей (факторов) модели  на результатные показатели. Рассмотрим некоторые из них.

4.1  Информационная технология Подбор параметра, ее возможности, использование

Команда меню Сервис,  Подбор параметра  обеспечивает вычисление значения аргумента (параметра) для заданного значения функции методом последовательных итераций. Предельное число итераций и относительная погрешность результата подбора устанавливаются на вкладке Вычисления диалогового окна команды меню Сервис, Параметры.

Подбор параметра является основным методом исследования области допустимых значений для параметров модели. Если функционал имеет несколько параметров, подобный анализ выполняется последовательно для каждого параметра в отдельности, при этом желаемое значение функции остается неизменным. После подбора можно сравнить полученные результаты подбора с  точки зрения их реалистичности. Например, получено отрицательное значение числа периодов амортизации или ставка процентов существенно превышает предельно допустимую.

При подборе параметра допускается использование каскада взаимосвязанных формульных выражений, связывающих значения различных ячеек, в том числе находящихся на других листах или в других рабочих книгах. Существенное ограничение для применения этого подхода - в каждый момент времени исследуется только один параметр функции.

С помощью команды меню Сервис, Зависимости, Влияющие ячейки для ячейки, содержащей формулу, можно установить состав исходных ячеек, которые непосредственно или через другие ячейки влияют на конечный результат.

Средство Подбор параметра уже обсуждалось и использовалось нами в этой работе (см. 1.1 Электронная таблица как средство поддержки деловых решений, Задание 3). Здесь же информационная технология Подбора параметра рассматривается на примере встроенных функций по расчету кредитов и займов [3].

Типовые расчеты по ставке сложных процентов основаны на следующей формуле:        

                                                            (4.1)

где   – сумма периодического платежа;  – процентная ставка за один учетный период;  -  тип выплат: 1 – в начале, 0 – в конце учетного периода; - число рассматриваемых учетных периодов; - текущая («современная») стоимость вклада; - будущая («наращенная») стоимость вклада.

Величины  и , схема платежей  остаются неизменными в течение срока действия договора . В расчетах учитывается длительность периода – месяц, квартал, полугодие, год. Периоду определенной длительности соответствует процентная ставка. Если процентная ставка дается за год, а учетный период – доля года,  то в расчетах используется пропорциональная величина годовой процентной ставки. В финансовых стандартных функциях по расчету денежных потоков важно направление потока: «к нам» - со знаком плюс, «от  нас» - со знаком минус.

Используются модели задач двух видов: