Эконометрическая модель с зависимостью между чистым доходом и объемом капиталовложений в экономику страны

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов

Индивидуальное задание №3

по дисциплине: "Статистика финансов и банковского дела"

Вариант 14

                                                                             Выполнила: ст.гр. ФН-04-2

Прохоренко Ю.А.

                                                                             Проверила: Чабаненко И.Л.

Алчевск, 2008

Необходимо построить эконометрическую модель, которая характеризует зависимость между чистым доходом и объемом капиталовложений в экономику страны Х на основе данных, приведенных в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Исходные данные

Год	Чистый доход, млрд. ден. ед.	Объем капиталовложений, млрд. ден. ед.
1996	69,404	8,256
1997	86,296	10,028
1998	105,575	11,802
1999	117,094	11,147
2000	115,171	16,097
2001	119,772	22,235
2002	131,646	29,271
2003	154,433	34,189
2004	168,510	29,703

На основе взаимной корреляционной функции установлено, что цепь капиталовложений равна 1, то есть через 1 год после инвестирования можно получить наибольший прирост чистого дохода.

Решение

1)  Идентификация переменных и спецификация модели.

У – чистый доход, зависимая переменная;

Х – объем капиталовложений, пояснительная переменная.

Эконометрическая модель имеет вид:

У_t = f(x₁);

У_t  = a₀ + a₁ x_t-1 + u_t; (u_t – стохастическая составляющая);

У_t = a₀ + a₁ x_t-1 – линейная функция.

2)  Оценка параметров модели.

Так как цепь капиталовложений = 1 год, то исходные данные будут сокращены на 1 наблюдение, причем во временном ряду чистого дохода будет отброшено первое наблюдение, а во временном ряду капиталовложений – одно последнее наблюдение.

Матрица независимых переменных размером n^xm (n – число наблюдений, m – количество независимых переменных) имеет следующий вид: