Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи у фінансових розрахунках», страница 10

2) визначити тісноту зв’язку між валовим доходом відділення банку та кількістю його клієнтів за допомогою коефіцієнта кореляції, який визначається за формулою:

                                  (20)

де       .

3) визначити параметри рівняння у = а+вх за формулами:

                                           (21)

                                 (22)

4) перевірити отримане рівняння на адекватність за допомогою середньої помилки апроксимації за формулою:

                                 (23)

де      — фактичне значення  результативного показника;

 — вирівняне значення  результативного показника (розраховане по отриманому рівнянню регресії).

5) визначити прогнозне значення валового доходу банку у 4-ому кварталі 2009 р, попередньо розрахувавши кількість його клієнтів;

6) проаналізувати отримані результати з описанням використаних при розрахунках економіко-математичних методів.

Ситуаційне завдання 10

Вам як фінансовому аналітику підприємства необхідно обрати найбільш прийнятне джерело залучення кредитних ресурсів (УкрСиббанк, Укрпромбанк, Укрсоцбанк, Кредитпромбанк) для фінансування часткового оновлення основних фондів підприємства. При цьому відомо, що основними критеріями, які впливають на вибір банку є:

- репутація банка;

- доступність кредитних ресурсів з точки зору забезпечення (застава);

- оперативність надання коштів.

Методичні рекомендації до виконання завдання 10

Виконання завдання спрямовано на набуття навичок ієрархічного вивчення проблеми з застосуванням експертних методів дослідження.

При виконанні завдання слід взяти до уваги, що систематичною процедурою для ієрархічного представлення елементів проблеми або явища є метод аналізу ієрархій (МАІ). Сутність методу полягає в декомпозиції проблеми на більш прості складові частини та подальшій обробці послідовності суджень по парних порівняннях. У результаті визначається відносний рівень взаємодії елементів в ієрархії. Ці судження після відповідної обробки можуть бути виражені кількісно.

В основі методу аналізу ієрархій (МАІ) лежить робота з матрицями парних порівнянь. Ці порівняння й відповідні розрахунки дозволяють установити пріоритети елементів деякого рівня ієрархії щодо одного елемента наступного рівня.

Виконання завдання доцільно проводити у такій послідовності:

1) визначити елементи, які порівнюються;

2) визначити критерії, які впливають на вибір;

3) побудувати ієрархічну модель проблеми (проблема – вибір банку). Схема ієрархічної моделі показана на рис.1;

Рис. 1. Схема побудови ієрархічної моделі декомпозиції проблеми вибору банку для залучення коштів

При побудові моделі слід взяти до уваги той факт, що так як закон ієрархічної безперервності вимагає, щоб елементи нижнього рівня ієрархії порівнювались попарно з елементами наступного рівня і т.д., аж до вершини ієрархії, - при проведенні процесу порівняння в даному прикладі у фокусі матриці має знаходитися питання оцінки переваги одного банку перед іншим, відповідно до встановленого критерію. Метою побудови є визначення пріоритетів елементів на останньому рівні, які найкраще відображають відносний вплив на вершину ієрархії.

4) скласти матрицю парних порівнянь та провести порівняння відносної вагомості критеріїв другого рівня відносно загальної мети на першому рівні (у фокусі матриці має стояти питання для порівняння).