Экономика и менеджмент \ Прогнозирование

Сезонная декомпозиция - прогноз коммерческого грузооборота в Российской Федерации, страница 2

Анализ настоящих данных лучше всего провести с использованием пакета STATISTICA 7.0 в модуле “Временные ряды и прогнозирование” (Time Series/Forecasting), т.к. размещенная в таблице числовая информация представляет собой временной ряд – совокупность последовательных измерений показателя, произведенных через одинаковые интервалы времени. В силу того, что изначально может присутствовать гипотеза о сезонности представленных данных, имеет смысл воспользоваться таким методом прогнозирования как сезонная декомпозиция.

В рамках дальнейшего анализа, прежде всего, необходимо визуально оценить поведение точек на графике временного ряда, который выглядит следующим образом:

На полученном графике сразу же обнаруживается наличие полиномиального тренда, а также колебания с постоянной периодичностью, что позволяет сделать заключение о наличии в данных сезонной составляющей. Чтобы непосредственно убедиться в правильности такого поверхностного заключения имеет смысл исследовать функцию автокорреляции:

Таким образом, построенная автокоррелограмма подтверждает первоначально выдвинутую гипотезу о наличии сезонной составляющей в динамике временного ряда. Причем указанная сезонность обусловливает положительную динамику показателя коммерческого грузооборота до 25 лага, а, начиная с 26 лага – отрицательную и т.д. Более того, полученная сезонная модель будет мультипликативной, поскольку на графике воспроизводятся возрастающие размахи сезонных колебаний.

Скругленная прямоугольная выноска: Промежуточные данные: центрированное скользящее среднее Теперь перейдем непосредственно к выполнению сезонной декомпозиции. В результате реализации необходимых операций получим следующую таблицу:

Скругленная прямоугольная выноска: Исходный ряд

Таблица 2 – Сезонная декомпозиция
	Грузооборот, млрд. тонно-км	Moving	Ratios	Seasonal	Adjusted	Smoothed	Irreg.
1	280,5000			100,0153	280,4570	286,3829	0,979308
2	276,8000			93,6169	295,6731	289,0924	1,022763
3	301,0000			103,3841	291,1472	294,5115	0,988577
4	296,4000			98,9466	299,5556	298,5948	1,003218
5	310,0000			101,2252	306,2478	301,0530	1,017256
6	290,2000			97,3097	298,2232	302,0765	0,987244
7	302,0000	302,7750	99,7440	99,3329	304,0282	303,7694	1,000852
8	303,0000	305,3500	99,2304	99,7002	303,9112	305,6789	0,994217
9	306,4000	307,1083	99,7694	98,4187	311,3229	309,3827	1,006271
10	322,0000	309,3583	104,0864	103,7202	310,4507	311,8912	0,995381
11	320,0000	310,9583	102,9077	100,7165	317,7234	313,7863	1,012547
12	325,0000	312,0833	104,1389	103,6137	313,6650	314,2010	0,998294
13	311,4000	313,9000	99,2036	100,0153	311,3523	314,7552	0,989189
14	297,9000	315,5083	94,4191	93,6169	318,2117	316,0546	1,006825
15	328,0000	317,0667	103,4483	103,3841	317,2634	317,4523	0,999405
16	315,6000	318,3667	99,1310	98,9466	318,9600	318,8237	1,000428
17	323,5000	320,0083	101,0911	101,2252	319,5844	319,8496	0,999171
18	312,0000	320,9417	97,2139	97,3097	320,6260	321,0655	0,998631
19	321,3000	322,3333	99,6794	99,3329	323,4578	322,6354	1,002549
20	321,7000	324,7333	99,0659	99,7002	322,6675	324,3706	0,994750
21	322,0000	326,2167	98,7074	98,4187	327,1736	326,4495	1,002218
22	341,7000	328,3083	104,0790	103,7202	329,4441	328,0908	1,004125
23	331,2000	330,0500	100,3484	100,7165	328,8437	330,2562	0,995723
24	341,7000	332,0667	102,9010	103,6137	329,7826	332,6667	0,991330
25	340,2000	334,3833	101,7395	100,0153	340,1479	336,0939	1,012062
26	315,7000	336,4833	93,8234	93,6169	337,2254	338,3245	0,996751
27	353,1000	338,8583	104,2028	103,3841	341,5418	340,3201	1,003590
28	336,5000	340,5667	98,8059	98,9466	340,0825	341,8594	0,994802
29	347,7000	342,7083	101,4565	101,2252	343,4915	344,3775	0,997427
30	339,8000	344,9250	98,5142	97,3097	349,1946	347,0618	1,006145
31	346,5000	347,5833	99,6883	99,3329	348,8270	348,7634	1,000182
32	350,2000	349,4667	100,2098	99,7002	351,2532	350,0929	1,003314
33	342,5000	351,9500	97,3150	98,4187	348,0030	351,0046	0,991448
34	367,4000	353,9917	103,7878	103,7202	354,2223	353,4450	1,002199
35	357,8000	356,5667	100,3459	100,7165	355,2545	356,2328	0,997254
36	373,6000	358,6417	104,1708	103,6137	360,5700	360,1097	1,001278
37	362,8000	360,2583	100,7055	100,0153	362,7444	363,1091	0,998996
38	345,5000	361,9917	95,4442	93,6169	369,0572	366,1135	1,008040
39	377,6000	363,9750	103,7434	103,3841	365,2398	367,4768	0,993913
40	367,4000	365,9833	100,3871	98,9466	371,3115	368,7536	1,006937
41	372,6000	367,4250	101,4085	101,2252	368,0901	368,9069	0,997786
42	359,2000	369,0833	97,3222	97,3097	369,1309	369,9492	0,997788
43	367,3000	370,1083	99,2412	99,3329	369,7667	370,9324	0,996857
44	374,0000	371,3500	100,7136	99,7002	375,1248	372,2134	1,007822
45	366,6000	371,5917	98,6567	98,4187	372,4902	372,7004	0,999436
46	384,7000	372,3333	103,3214	103,7202	370,9018	372,8086	0,994885
47	377,7000	372,8167	101,3098	100,7165	375,0129	373,5396	1,003944
48	385,9000	374,0500	103,1680	103,6137	372,4410	373,9655	0,995923
49	377,7000	374,8833	100,7513	100,0153	377,6421	374,5533	1,008247
50	348,4000	375,2250	92,8510	93,6169	372,1550	374,3400	0,994163
51	386,5000	375,7167	102,8701	103,3841	373,8485	375,6172	0,995291
52	373,2000	376,3333	99,1674	98,9466	377,1733	377,3557	0,999517
53	387,4000	377,2500	102,6905	101,2252	382,7110	378,7819	1,010373
54	369,2000	377,9083	97,6956	97,3097	379,4074	378,8498	1,001472
55	371,4000	379,0500	97,9818	99,3329	373,8942	378,3670	0,988179
56	379,9000	378,8667	100,2727	99,7002	381,0425	379,0943	1,005139
57	374,0000	379,7083	98,4967	98,4187	380,0091	380,2086	0,999475
58	395,7000	380,7333	103,9310	103,7202	381,5072	381,8843	0,999012
59	385,6000	381,3667	101,1100	100,7165	382,8567	382,0403	1,002137
60	399,6000	382,2167	104,5480	103,6137	385,6632	382,0043	1,009578
61	375,5000	383,0417	98,0311	100,0153	375,4424	381,3493	0,984511
62	358,5000	384,7250	93,1834	93,6169	382,9436	382,4139	1,001385
63	398,8000			103,3841	385,7459	384,5626	1,003077
64	380,8000			98,9466	384,8542	387,1282	0,994126
65	397,6000			101,2252	392,7876	389,6899	1,007949
66	379,1000			97,3097	389,5811	392,1995	0,993324
67	391,6000			99,3329	394,2299	393,4543	1,001971

1 2 3 4 5

Скачать файл