1. Эконометрическое исследование начинается с констатации определенного факта социально-экономической жизни. Это может быть какая-либо проблема, например, высокий уровень инфляции, макроэкономическая нестабильность, угроза банкротства, или логически определенная качественная зависимость: «объем спроса обратно пропорционален цене», или же продиктованная практическими потребностями необходимость решения какой-либо задачи: прогнозирования курсов валют, ценных бумаг и других экономических показателей.
2. На втором этапе на основе метода научной абстракции формируется описательная экономическая модель, базирующаяся на выбранных или разработанных исследователем экономических теориях и концепциях (неоклассической, институциональной, кейнсианской, монетаристской и т.п.). Формирование экономической модели не зависит от имеющихся в распоряжении исследователя эмпирических данных.
3. В центре любого эконометрического исследования находится эконометрическая модель, разрабатываемая на третьем этапе. Различают два основных подхода к формированию эконометрической модели: «сверху вниз» и «снизу вверх».
Подход «сверху вниз» состоит в том, что изначально в модель включается максимально возможное число переменных-факторов. Затем происходит оценка значимости переменных, и те переменные, которые не оказывают существенного влияния на изучаемое явление, исключаются.
При применении подхода «снизу вверх», напротив, изначально выбирается максимально простая модель, содержащая только один основной фактор. Затем, если эта модель недостаточно точна, в нее вводят новые переменные. Процесс усложнения модели осуществляется до тех пор, пока она не будет иметь удовлетворительную точность.
Необходимо отметить, что все переменные можно разделить на полезные, лишние и вредные. Полезные – это переменные, введение которых в модель значительно улучшало ее качество. Лишними называются переменные, не оказывающие существенного влияния ни на качество модели, ни на ее параметры, а вредные переменные, в случае их добавления в модель, изменяют значения параметров в ней без существенного изменения качества.
Таким образом, подход «сверху вниз» заключается в обнаружении и исключении из модели лишних и вредных переменных, а подход «снизу вверх» – в поиске и добавлении в модель полезных переменных.
Сравнительный анализ достоинств и недостатков этих подходов приведены на рисунке 1.3
На практике из-за своей сравнительной простоты чаще используется подход «снизу вверх», в то время как серьезное фундаментальное исследование должно основываться на подходе «сверху вниз», поскольку только с его помощью возможен всесторонний анализ явления и установление всех существующих связей.
Рис. 1.3 Достоинства и недостатки основных подходов к построению эконометрической модели
Основная проблема, связанная с построением эконометрических моделей, заключается в том, что взаимосвязи между большинством экономических факторов являются не детерминированными, а стохастическими, то есть носящими вероятностный характер. В связи с этим ни одна эконометрическая модель не в состоянии полностью описать экономическую действительность, и неизбежно содержит случайную (необъясненную) компоненту. Эта необъясненная моделью составляющая – ошибка регрессии – говорит о том, что модель не может со стопроцентной точностью спрогнозировать значение результирующей переменной под влиянием объясняющих. Случайная ошибка, как правило, обозначается «ε».
В зависимости от цели исследования и специфики экономической модели выбирается нужный класс эконометрической модели. Различают следующие классы:
1) факторные (регрессионные) статические модели
(1.1)
2) динамические модели
a. факторные динамические модели (модели с лаговыми переменными):
· модели с лаговыми независимыми переменными:
(1.2)
· авторегрессионные модели:
(1.3)
b. модели тренда
(1.4)
c. циклические модели (модели сезонности)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.