Теория экономического анализа как учебная дисциплина, страница 12

2)  Прогнозирование значений результативного показателя по заданным значениям факторных признаков.

3)  Выявление причинно-следственной связи между изучаемыми признаками, оценка её тесноты и сравнительный анализ степени влияния.

Стохастический анализ для своего выполнения требует удовлетворения следующих требований:

1)  Необходимо изучать большую совокупность объектов.

2)  Необходимо иметь большой объём наблюдений.

Этапы проведения стохастического анализа:

1)  качественный – он включает:

-  постановку цели анализа

-  определение совокупности, включаемых в анализ данных

-  определение результативных показателей, предпочтительно использование относительных показателей

-  определение факторных признаков, на относительные показатели

-  выбор периода анализа

2)  предварительный анализ моделируемой совокупности:

-  проверка однородности совокупности, осуществляется с помощью коэффициента вариации

     > 33% - неоднородность

-  устранение аномальных явлений. Наблюдение является аномальным , если выполняется неравенство  > 3d

-  уточнение необходимого объёма выборки

-  уточнение законов распределения, изучаемых переменных, предпочтительно нормальное распределение функции

3)  построение регрессионной модели экономического объекта включает:

-  перебор альтернативных вариантов модели

-  уточнение перечня факторов, включаемых в модель

-  расчёт оценок параметров уравнений регрессии

4)  Оценка адекватности модели:

-  проверка статистической значимости уравнения в целом и отдельных его параметров

-  проверка соответствующих формальных средств полученных оценок задачам исследования

5)  интеграция и практическое использование модели:

-  определение пространственно - времененной устойчивости, выявленных взаимосвязей

-  оценка прогностических свойств модели

Методы изучения стохастических связей:

1)  корреляционный анализ – предназначен для установления факта зависимости и измерения её тесноты между 2-мя показателями, которые можно считать случайными и выбранными из совокупности, распределенный по нормальному закону.

-1 £ r ³ +1

Альтернативным служит показатель детерминации

2)  Регрессионный анализ – это метод установления аналитического выражения стохастической зависимости между изучаемыми признаками. Полученное уравнение отражает среднее изменение результата при изменении любого фактора.

В ходе анализа решаются следующие задачи:

-  построение уравнения регрессии

-  оценка значимости полученного уравнения

В анализе чаще всего используются однофакторные линейные модели вида: у=а+вх

Чаще всего определение параметров регрессии осуществляется методом наименьших квадратов

 

Чаще всего в аналитическом исследовании корреляционный и регрессионный анализы объединяются в одну процедуру.

3)  Дисперсионный анализ – этот метод позволяет подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что две выборки данных относятся к одной генеральной совокупности. Часто этот метод используется в совокупности с методом группировки. В этих случаях его задача состоит в оценке существенности различий между группами. Для этого определяют групповые дисперсии, а затем по статистическим критериям проверяют значимость различий между группами.