Информатика и выч. техника \ Анализ стохастических процессов

Первичный анализ временного ряда и вторичный анализ стохастической составляющей исследуемого сигнала, страница 5

 АР(50) =  -0.1091992928    0.02523085351    4.328006294      7.774060363e-06 

 АР(51) =  -0.1138417767    0.02431109379    4.682708957      1.479649462e-06 

 АР(52) =  -0.06962266512   0.02413391843    2.884847121      0.001972252799  

 АР(53) =  -0.01424725862   0.02399834712    0.5936766625     0.27638701      

 АР(54) =  0.01034909586    0.02303922967    0.4491945266     0.3266622057    

 АР(55) =  0.0295996892     0.02117916217    1.397585465      0.08117146251   

 АР(56) =  0.01725707435    0.01928667184    0.8947668367     0.185492456     

 АР(57) =  0.01805523807    0.0182446405     0.9896187359     0.1612209315    

           Сумма кв. Остатков =6.569334749     

          Хи-Квадрат Тест автокорреляции Остатков =180.0357131     

             с числом степеней свободы = 1               

          Остатки есть Белый Шум с вероятностью не более чем =0               

_________________________________________________________________________________

Рис.24. Спектральная плотность для параметрический АР модели (Берга).

-5%
 

5%
 

Рис.25. Автокорреляционная функция для параметрический АР модели (Берга).

Метод :Левинсона-Дурбина

_________________________________________________________________________________

Переменная o_h_w.filtrout0

           Дисперсия АР-Шума =0.002951490211  

           (Дисперсия Шума ) / (Дисперсия Ряда) =0.5640128428    

  Параметр  Оценка          Станд.Ошибка     T-Значение       P-Значение

 АР(1) =   0.3463086285     0.0182446405     18.98138955      0               

 АР(2) =   0.4804294818     0.01928667184    24.90992151      1.110223025e-16 

 АР(3) =   0.4971045214     0.02117916217    23.4713969       0               

 АР(4) =   0.3682856422     0.02303922967    15.98515434      0               

 АР(5) =   0.1441026227     0.02399834712    6.004689488      1.07591025e-09  

 АР(6) =   -0.1705568968    0.02413391843    7.06710339       9.833245329e-13 

 АР(7) =   -0.3851577574    0.02431109379    15.84288065      9.992007222e-16 

 АР(8) =   -0.4809534637    0.02523085351    19.06211629      0               

 АР(9) =   -0.5098995734    0.02666998127    19.11885757      2.220446049e-16 

 АР(10) =  -0.3765205258    0.02819362754    13.35480953      1.443289932e-15 

 АР(11) =  -0.1548945689    0.02901726561    5.33801396       5.055752272e-08 

 АР(12) =  0.1178252609     0.02915292749    4.041627068      2.722067647e-05 

 АР(13) =  0.3150943656     0.02914473632    10.81136443      1.110223025e-16 

 АР(14) =  0.461450705      0.0295458103     15.6181435       0               

 АР(15) =  0.4744003382     0.03056576171    15.52064505      3.330669074e-16 

 АР(16) =  0.3408245619     0.03169910915    10.75186562      3.330669074e-16 

 АР(17) =  0.1514969302     0.03228896317    4.69191065       1.415089472e-06 

 АР(18) =  -0.117911339     0.0324020426     3.639009442      0.0001391968419 

 АР(19) =  -0.2981845114    0.03241011351    9.200353813      7.771561172e-16 

 АР(20) =  -0.4524995268    0.03271477384    13.83165689      5.551115123e-16 

 АР(21) =  -0.4454676217    0.03362146033    13.24950247      1.110223025e-15 

 АР(22) =  -0.3885347412    0.03453634334    11.25002544      0               

 АР(23) =  -0.205679854     0.03525060907    5.834788659      2.986257019e-09 

 АР(24) =  -0.02983678955   0.03541512962    0.8424870917     0.1997919108    

 АР(25) =  0.1223955985     0.03524401905    3.4728048        0.0002612384167 

 АР(26) =  0.2447971029     0.03515626238    6.963115142      2.043698544e-12 

 АР(27) =  0.2083237543     0.03527818251    5.905172533      1.962874974e-09 

 АР(28) =  0.1530933587     0.03543546521    4.320342849      8.047247541e-06 

 АР(29) =  0.03283248001    0.03554047547    0.9238053116     0.1778317117    

 АР(30) =  -0.1001632945    0.03543546521    2.826639751      0.002367839293  

 АР(31) =  -0.1848336862    0.03527818251    5.239319971      8.627157577e-08 

 АР(32) =  -0.1830709298    0.03515626238    5.207349058      1.023750054e-07 

 АР(33) =  -0.1927740021    0.03524401905    5.469694072      2.443049962e-08 

 АР(34) =  -0.08617600244   0.03541512962    2.433310378      0.007510315216  

 АР(35) =  0.03768235787    0.03525060907    1.06898459       0.1425821416    

 АР(36) =  0.1066402958     0.03453634334    3.087770315      0.001017720192  

 АР(37) =  0.1559401132     0.03362146033    4.638112433      1.83472197e-06  

 АР(38) =  0.1714383124     0.03271477384    5.240394241      8.577544941e-08 

 АР(39) =  0.1110576615     0.03241011351    3.426635993      0.0003097446503 

 АР(40) =  0.03171202651    0.0324020426     0.9787045497     0.1639032134    

 АР(41) =  -0.05413424938   0.03228896317    1.676555828      0.04686778878   

 АР(42) =  -0.1155529542    0.03169910915    3.645306044      0.0001358475125 

 АР(43) =  -0.1703059185    0.03056576171    5.571787158      1.3745732e-08   

 АР(44) =  -0.1693124486    0.0295458103     5.730506183      5.513286938e-09 

 АР(45) =  -0.1237552845    0.02914473632    4.246231057      1.120645454e-05 

 АР(46) =  -0.01782958332   0.02915292749    0.6115880926     0.2704287786    

 АР(47) =  0.02011213649    0.02901726561    0.6931092944     0.2441478287    

 АР(48) =  0.09601757967    0.02819362754    3.405648299      0.0003344596093 

 АР(49) =  0.08509076487    0.02666998127    3.190507111      0.000717585189  

 АР(50) =  0.1079186538     0.02523085351    4.277249431      9.762179178e-06 

 АР(51) =  0.05779159148    0.02431109379    2.377169533      0.008754815929  

 АР(52) =  0.03448915533    0.02413391843    1.429073999      0.07654454763   

 АР(53) =  0.01704795129    0.02399834712    0.7103802279     0.2387623337    

 АР(54) =  -0.01911346195   0.02303922967    0.8296050791     0.2034146943    

Скачать файл