Экономика и менеджмент \ Эконометрика

Эконометрический анализ рядов макроэкономических и финансовых индикаторов, страница 9

5.  Главный вывод, вытекающий из полученных результатов, определяет  целесообразность  и эффективность  использования эконометрических методов в анализе макроэкономических  проблем переходного периода. Изложенные выше результаты создают основу для разработки  малоразмерной эконометрической модели национальной экономики Узбекистана и могут  быть использованы для адаптации  других известных моделей (SAM, RMSM) к конкретным условиям  переходной эжкономики Узбекистана. Конечной целью этих исследований станет создание и освоение специалистами органов госуправления эффективного и гибкого инструментария для анализа экономической политики и отработки стратегии макроэкономического регулирования на кратко и среднесрочную перспективу.   


Приложение 1.

Результаты эконометрического анализа взаимосвязей индекса роста потребительских цен и основных

факторов инфляции за период с 10.1995 по 06.1998.

Интервалы наблюдений

денежная масса М2

официальный курс сума с лагом в один месяц

неофициаль-ный курс сума с лагом в один месяц

производство потребительской продукции с лагом в 7 месяцев

Скорректиро-ванный коэффициент корреляции R^2

Статистичес-кий коэффициент Фишера[1]

расчет     табл.

Статистический коэффициент Дарбина -Уотсона

расчет      таблич.

А. Оценка надежности взаимосвязей (вероятность отклонения нулевой гипотезы)

10.95- 06.98

 0.999

0.998

0.999

0.999

0.997

1886

13.83

2.13

1.71-2.29[2]

10.95- 06.97

0.999

0.35

0.84

0.999

0.994

737.9

14.15

2.54

0.73-3.27[3]

04.96- 12.97

0.982

0.947

0.985

0.987

0.993

586.2

14.14

2.14

1.84-2.162

10.96- 06.98

0.935

0.966

0.999

0.886

0.993

512.45

14.15

2.34

0.73-3.273

Б. Коэффициенты в линейном регрессионном уравнении перед фактором

10.95- 06.98

0.00085

-0.855

0.475

-0.759

10.95- 06.97

0.0010

0.4548

0.302

-1.136

04.96- 12.97

0.00096

-0.732

0.446

-0.88

10.96- 06.98

0.00073

-1.04

0.609

-0.339

В. Коэффициенты чуствительности инфляции по фактору (рост ИПЦ в проц. пунктах при росте фактора на 10 %)

10.95- 06.98

 3.32

-1.62

1.85

-1.62

10.95- 06.97

 3. 6

0.7

1.15

-2.92

04.96- 12.97

 3.9

-1.54

1.92

-2.08

10.96- 06.98

1.7

-1.84

2.25

-0.75

Приложение 2

Результаты  статистических испытаний регрессионных

уравнений характеризующих развитие реального сектора экономики.

Вид регрессионного уравнения

R

F/F*

DW/DW*

SE 

IOPP=572.83981+392.81926*PT+1.45E-08* *INVP^2+364.01177*INFP3^0.1

0.996

374.8717/28.71

2.656603/

0.71-3.291

2.566

ZARP =  -11452.7464+40.039197*IOPP

0.998

350.7457

/239*

1,886432/

1.23-2.772

264.54

ZARP = -1537.8549+30638.588*PT(-2)^O.98 +2170.1440*RENT(-1)^1.6

0.975

97.42492/99.3

2.558866/

1.4-2.62

257.129

EXPP=1178.6802+6.1323184*KURR- 0.114199*INFP3^1.6+6.3882026*INVZP^1.2

0.981

85.58109/27.91

2.767786/

0.71-3.291

34.982

RENT= 0.7246969 - 7.6592301 * DKNOPP(-2)^2 +0.0009764*EXPP+ 0.003162*IMPP

0.993

141.4221/29.46

2.074807/

1.61-2.392

0.0277

RENT=1.6843089- .7645229*DMZOPP

0.985

529.2111/239*

1.657444/

1.23-2.772

0.0259

DMZOPP=-161.44256+ 5.9214041*

INVZP^0.01-6.837E-05*PPR^O.8+ 155.61368 *IOPP(-1)^0.001

0.976

68.01457/28.24

1.660757/

1.61-2.392

0.0227

PPR =12612.486+0.0006945*PPR(-1)^1.5  -1.3938169*MZ+918216.96*PT

0.978

74.55522/28.24

2.123330/

1.61-2.392

3077.7

DDZOPP=-0.1440625+0.2029165*

*(IOCP(-2)/INFP3(-2))^1.8+2.050E-05*

*IOPP(-2)^1.8

0.951

48.27362/28.71

2.728390/0.71-3.291

0.024

INDEX = - 40.88 + 0.0039 * INVZP(-4) + 0.00047*DD+0.177*IFOOD(-2)

0.999

11299.83/34.12

1.96/1.61

-2.392

0.122

Условные обозначения статистических критериев качества регрессии:

R - коэффициент корреляции;

F -  коэффициент Фишера(расчетное значение);

F* - коэффициент Фишера (табличное 1-% граничное значение и 5-% граничное

значение, если помечено звездочкой);

DW - коэффициент Дарбина-Уотсона (расчетное значение);

DW* - коэффициент Дарбина-Уотсона (табличное значение): 1- нулевая гипотеза

не принимается и не отвергается, 2 - нулевая гипотеза принимается

SE - стандартная ошибка.



* расчеты показывают, что в отчетном периоде темпы роста общих и располагаемых  доходов в реальном исчислении  были практически одинаковыми, что связано стабильностью доли обязательных платежей в денежных доходах.

[1] При 1 %-ые граничные значения F-распределения

[2] Нулевая гипотеза принимается

[3] Нулевая гипотеза не принимается и не отвергается

Скачать файл