Вопрос 19.
Понятие и классификация банковских рисков.
В рыночной экономике прибыльность является важнейшим стимулом работы банка. Однако рыночные отношения связаны с нестабильностью рыночных показателей, что порождает банковские риски.
Банк никогда до конца не может быть уверен ни в одной сделке, т.е. банк несет риск. Банковские риски – опасность потери ликвидности и доходов банка при наступлении определенных событий. Риски связаны с ликвидностью и платежеспособностью банка. Риски можно разделить на Автономные, связанные с разовыми потерями, и на Потери, которые являются сами источниками рисков.
Мера риска – отношение максимальных потерь к результату рискового мероприятия.
Управление рисками – разработка и реализация мероприятий способствующих снижению меры риска. Следует при этом помнить, что до конца избавиться от рисков невозможно.
Классификация рисков:
I. ОБЩИЕ.
Есть риски, присущие данной экономической среде. Кроме того их можно назвать внешними рисками, не зависящими от конкретной деятельности банка.
Например:
- политические
- изменение действующего законодательства
- природные и техногенные катастрофы.
- и др.
Мерой риска здесь (как максимум) можно обозначить банкротство банка.
Сами по себе эти риски Связанные, т.е. вызывающие впоследствии риски Специфические.
Противодействие Общим рискам можно осуществлять посредством:
Отдельно можно выделить Диверсификацию, т.е. наличие в определенной сфере деятельности (конкретно в банковской) различного рода параметров, различных по структуре, качеству и направлению использования.
I I. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ.
Их можно разделить на:
Есть риск неуплаты долга процентов по нему из-за нежелания заемщика или невозможности им это сделать.
Управление им:
а) поручительства и гарантии.
б) РВПС.(резервы на возможные потери по ссудам )
в) оценка банком кредитных проектов.
г) оценка кредитной истории.
д) установление диверсифицированных ставок по кредитам.
е) сопровождение кредита во время его действия.
ж) максимальная диверсификация портфеля.
Определяется ситуацией, при которой за денежные ресурсы платят больше, чем получают от их использования.
Управление им:
а) прогноз развития макроэкономической среды.
б) оценка доходности по направлениям вложений.
в) использование возможности досрочного выполнения обязательств или досрочного отзыва активов.
г) применение револьверных договоров.(по новым условиям через определенное время).
д) согласование договоров по времени и срокам.
Определяется неблагоприятным соотношение курсов валют.
Управление им идет посредством:
а) использования и поддержания позиций в нескольких видах валют.
б) наличия и поддержания основных позиций.
в) операций с неосновными валютами.
г) заключения контрсделок форвардного характера.
Связан с противозаконной деятельностью сотрудников.
Управление им - это:
а) разграничение полномочий в проведении операций между сотрудниками.
б) установление мер ответственности по суммам и количеству операций между сотрудниками.
в) наличие внутренних инструкций и четкая регламентация деятельности.
г) ревизорские и аудиторские проверки.
д) контроль за сотрудником.
Есть неуверенность в том, что активы банка могут проданы по предполагаемой цене.
Концентрация продуктов схожих направлений и свойств в одном портфеле.
Возникает при отсутствии ликвидных средств для текущей деятельности и использовании собственных средств.
Определяется неверным по прогнозам, т.е. неадекватным выбором сектора рынка.
Есть риск несвоевременной реакции на изменение рынка.
Определяется необходимостью в корректной информации и оперативной деятельности банка.
Необходимо отметить, что для качественного управления рисками в банке необходимо отслеживать те из них, на которые можно эффективно воздействовать с целью их снижения.
Основной задачей же можно назвать оптимальное соотношение между рискованностью и доходностью.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.