Управление пассивными операциями банка

Тема: Управление пассивными операциями банка

1.  Понятие и сущность управления пассивами банка.

2.  Классификация пассивов и их характеристика.

3.  Методы управления пассивными операциями.

1. Управление пассивными операциями представляет собой важное звено  в системе банковского менеджмента. Пассивы банка формируются из собственных средств и привлеченных средств.

- Собственные средства банка включают в себя:

уставной капитал, добавочный капитал, эмиссионные доходы, безвозмездно полученное имущество, резервные и другие  специальные фонды, амортизация, прибыль.

Вторая часть банковских ресурсов состоит из привлеченных ресурсов, которые имеют в банках значительно больший удельный вес, чем собственные средства (до 90%). Источники привлеченных средств:

- депозиты юридических лиц;

- вклады физических лиц;

- выпуск собственных ценных бумаг (векселя, акции, облигации);

- межбанковские кредиты;

- секъютеризация ипотечных кредитов.

По времени привлечения пассивы можно разделить на:

- счета до востребования и расчетные счета юридических лиц;

- счета по срокам привлечения;

- выпущенные ценные бумаги;

- текущие сберегательные счета.

Одним из основных вопросов управления пассивами относится расчет их стоимости. Стоимость ресурсов зависит от рыночных процентов по активным операциям, операционных расходов банка по привлечению, размера отчислений в фонд  обязательных резервов и других факторов.

Задачи: стоящие перед менеджерами банка по управлению пассивами.

1.  Поиск наиболее дешевых и стабильных источников средств.

2.  Привлечение ресурсов в крупных размерах на длительный срок.

3.  Оптимизация структуры депозитного портфеля.

4.  Контроль динамики показателя среднего срока хранения привлеченных средств.

5.  Анализ и оптимизация структуры расходов банка по элементам: процентные расходы, операционные расходы, расходы на содержание аппарата управления, амортизация, аренда и т.д.

6.  Анализ банковских рисков и создание резервов.

 Для увеличения притока вкладов и усиления  конкурентоспособности на межбанковском рынке многие банки стремятся устанавливать высокие процентные ставки по депозитным вкладам. Это оправдано, если ставки ниже процентных ставок  по активным операциям на величину запланированной банковской маржи.  Для каждого банка эта величина имеет конкретный размер, называется показателем чистой процентной маржи и определяется: 4ПМ=(ПП-УП)/РА - отношение разницы полученных процентов и уплаченных процентов к работающим активам.