Гипотеза о наличии гетероскедастичности, построение эконометрической модели по методу Эйткена

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Содержание работы

По статистическим данным, приведенным в таблице, необходимо₀ проверить гипотезу о наличии гетероскедастичности, построить эконометрические модели по методу Эйткена и одношаговым методом наименьших квадратов, сравнить модели и сделать вывод о точности оценок.

№ п/п	Уровень рентабельности	Затраты оборота	Продуктивность труда
1	7,89	8,9	17646
2	14,4	4,3	10177
3	10,11	4,9	14331
4	8,13	5,6	17010
5	8,85	6,2	15450
6	6,78	8,3	18172
7	8,91	7,8	17477
8	9,01	4,7	13137
9	6,13	10,8	19378
10	6,01	10,2	19343
11	6,17	13,1	22110
12	5,98	13,3	24111
13	6,1	10,7	19393
14	5,9	13,7	25445
15	6	11,1	21100

*1. Спецификация модели*
1.1. Идентификация переменных
у-уровень рентабельности - результативный показатель
х1-затраты оборота - фактор
х2-продуктивность труда-фактор

1.2. Общий вид линейной двухфакторной модели и ее оценка
Допустим, что между затратами оборота и продуктивностью труда существует линейная зависимость, которая может быть описана линейной двухфакторной моделью в виде:
У=а₀+а₁х₁+а₂х₂+е

А ее оценкой является:

2. Оценка параметров модели методом 1МНК

С целью исследования массива данных на гетероскедастичность по непараметрическому тесту Гольдфельда-Квандта остатков построим модель по методу 1МНК

Таблица 1 – Исходные данные. Оценки по 1МНК и ОМНК

№ п/п	Уровень рентабельности	Затраты оборота	Продуктивность труда	Предсказанное Y	Остатки	Стандартные остатки
1	7,89	8,9	17646	8,121279084	-0,231279084	-0,200375455
2	14,4	4,3	10177	11,93576918	2,464230823	2,134959037
3	10,11	4,9	14331	9,62827607	0,48172393	0,417355732
4	8,13	5,6	17010	8,16985963	-0,03985963	-0,034533566
5	8,85	6,2	15450	9,114808855	-0,264808855	-0,22942496
6	6,78	8,3	18172	7,764888727	-0,984888727	-0,853287391
7	8,91	7,8	17477	8,112996747	0,797003253	0,690507269
8	9,01	4,7	13137	10,28891185	-1,278911853	-1,108022996
9	6,13	10,8	19378	7,315876743	-1,185876743	-1,027419284
10	6,01	10,2	19343	7,278810878	-1,268810878	-1,099271718
11	6,17	13,1	22110	5,97926058	0,19073942	0,165252721
12	5,98	13,3	24111	4,85927566	1,12072434	0,970972579
13	6,1	10,7	19393	7,297840643	-1,197840643	-1,037784562
14	5,9	13,7	25445	4,137947079	1,762052921	1,526606507
15	6	11,1	21100	6,364198273	-0,364198273	-0,315533913