Реализация ОМНК в случае гетероскедастичности
В этом случае матрица диагональна.
Для оценки диагональных элементов матрицы (т.е. дисперсий случайных отклонений ) можно использовать следующую методику.
Вначале используется классическая регрессионная модель: находятся соответствующие коэффициенты (по формуле ), прогнозные значения и остатки (для модели: ).
Затем строится (классическая) регрессия квадратов полученных остатков на некоторые переменные :
, (126)
где – коэффициенты регрессии (126), – случайные отклонения.
В качестве переменных могут использоваться переменные , их квадраты, произведения , а также другие переменные.
Для коэффициентов строится МНК-оценка:
(127)
и с помощью вектора строятся оценки для дисперсий случайных отклонений :
(128)
С помощью полученных значений строится диагональная матрица .
Затем матрицу можно использовать вместо матрицы для построения ОМНК-оценок и прогнозов.
Отметим, что при такой методике полагается, что:
(129)
т.е. что в гипотезе (3): . Следовательно, в формулах ОМНК можно считать, что .
Другой способ использования ОМНК в условиях гетероскедастичности (при отсутствии автокорреляции) состоит в следующем.
В качестве оценок коэффициентов регрессии используются МНК-оценки: .
Уайт показал, что матрица:
(130)
является состоятельной оценкой матрицы ковариаций оценок коэффициентов регрессии (т.е. стремиться по вероятности к при ).
Поэтому при реализации ОМНК можно использовать матрицу (построенную по формуле (130)) в качестве оценки матрицы . Это касается вычисления оценок по формуле (40) (и, следовательно, построения t-статистик и интервальных оценок для коэффициентов регрессии), построения F-статистики (формулы (48’), (50’), (51’)). (В указанных формулах следует использовать вместо .)
Реализация ОМНК в случае автокорреляция остатков
Будем считать, что для модели: последовательность случайных отклонений образует авторегрессионный процесс первого порядка, т.е.
, (131)
где – последовательность независимых нормально распределенных величин с нулевым математическим ожиданием и постоянным стандартным отклонением , – коэффициент авторегрессии (причем ), – нормально распределенная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и дисперсией , равной (при которой дисперсии постоянны).
Используя равенство (131), несложно показать, что
(132)
Из (132) следует, что – это коэффициент корреляции между и , (в частности, – это коэффициент корреляции между и ).
Обозначим:
(133)
матрицу состоящую из коэффициентов корреляции между при разных значениях . (Элемент этой матрицы равен .)
В силу (133) ковариационная матрица для вектора равна:
, (134)
что согласуется с гипотезой (3).
При известном значении матрица легко находится по формуле (133). Следовательно, для оценки параметров модели: , проверки гипотез и построения прогноза можно использовать описанный выше ОМНК.
Однако в подавляющем большинстве случаев значение неизвестно. В этих случаях используется (в частности) процедура Кохрейна-Оркатта (Cochrane-Orcutt). Изложим эту методику.
1) Для исследуемой модели: используется МНК и строится вектор остатков
2) В качестве приближенного значения параметра берется его МНК-оценка в регрессии:
3) С помощью оценки параметра строится оценка матрицы ,
4) С использованием матрицы находятся ОМНК-оценки , строятся прогнозные значения и вектор остатков
5) В качестве нового приближенного значения параметра берется его МНК-оценка в регрессии:
6) Процедура повторяется, начиная с шага 3.
Процесс заканчивается, когда очередное приближение параметра мало отличается от предыдущего (т.е. когда величина достаточно мала; здесь индекс обозначает номер итерации).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.