Стандартный набор заданий по моделированию торговых систем. Системы на основе скользящих средних

Стандартный набор заданий

по моделированию торговых систем

Системы на основе скользящих средних

1. 3MA

Система с открытием позиций по пересечению двух скользящих средних; третья МА используется для подтверждения сигнала

Enter long     

Cross( Mov(C, opt1,S) ,Mov(C, opt1,S))AND Ref(

Mov(C, opt3,S), -1)< Mov(C, opt3,S)         

Close long     

Cross( Mov(C, opt2,S) ,Mov(C, opt1,S))     

Enter short   

Cross( Mov(C, opt2,S) ,Mov(C, opt1,S))AND Ref( 

Mov(C, opt3,S), -1)> Mov(C, opt3,S)          

Close short    

Cross( Mov(C, opt1,S) ,Mov(C, opt2,S))      

2. 1MA-3CC_eаc

3 consecutive closing beyond MA with exit after closing on backward cross

Открытие позиции на пересечении МА при тройном закрытии за MАn, с выходом из позиции по обратному пересечению МА

opt1 – длина МА (n)

Enter Long

C> Mov(C,opt1,S) AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -2)

Exit Long

C< Mov(C,opt1,S)

Enter Short

C<=  Mov(C,opt1,S) AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -1)

AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -2)

Exit Short

C> Mov(C,opt1,S)

Comment. Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону скользящей средней. Возможен вариант, когда для закрытия используется МА другой длины, чем МА открытия.

3. 4MАcrossovers

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению пары скользящих средних, если другая пара МА подтверждает направление этого пересечения

Enter Long

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

Exit Long

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Enter Short

Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)

Exit Short

Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR

Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

4. MACDsystem

Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению линии MACD и сигнальной (сглаженной) линии

Enter Long

Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Exit Long

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))

Enter Short

Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))

Exit Short

Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Замечание. Индикатор MACD, используемый в этой системе отличается от стандартного MACD пакета MetaStock (в котором меняется только третий параметр opt3 = 12, а два других зафиксированы, opt1 = 9, opt2 = 26). Поэтому для формирования экрана Системы необходимо создать отдельный индикатор MACD в Indicator Builder’e.

Системы на основе ценовых диапазонов

5. Envel_break

Stop&Revers система прорыва конверта

Enterlong

Cross(C,(1+opt1)* Mov(C, opt2, S))

Exit long       

Cross((1-opt1)* Mov(C, opt2, S), C)

Enter short   

Cross((1-opt1)* Mov(C, opt2, S), C)

Exit short

Cross(C,(1+opt1)* Mov(C, opt2, S))

6. Envel_ antitrend                

Антитрендовая Stop&Revers система возврата в конверт

Enter long

Cross((1-opt1)* Mov(C, opt2, S), C)

Exit long       

Cross(C,(1+opt1)* Mov(C, opt2, S))

Enter short   

Cross(C,(1+opt1)* Mov(C, opt2, S))

Exit short

Cross((1-opt1)* Mov(C, opt2, S), C)

7. ExtraOpt

Extraordinary opportunities system. Open на выходе МА из конверта.

Enter Long

Cross(Mov(C,opt1,S), (1+opt3) * Mov(C,opt2,S)) AND Mov(C,opt1,S)> Ref(Mov(C,opt1,S),-1)

Enter Short

Cross((1-opt3)*Mov(C,opt2,S), Mov(C,opt1,S)) AND

Mov(C,opt1,S)< Ref(Mov(C,opt1,S),-1)

Comment. Добавлено условие, чтобы МА в момент пересечения границы конверта была направлена в сторону пересечения (росла при выходе выше верхней линии и убывала при выходе ниже нижней линии).

Замечание. В системах 5 – 7 необходимо создать индикатор Band, показывающих верхнюю и нижнюю границы конверта.

8. BolBand_reversal           

Антитрендовая система, открытие позиций при возврате внутрь Bollinger Band; позиция закрывается при пересечении противоположной границы канала

Enter Long

Cross(C, BBandBot(C, opt1, S, opt2))

Exit Long

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt3))

Enter Short

Cross( BBandTop(C, opt1, S, opt2), C)

Exit Short

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt3), C)

9. BolBand&RSI                 

Антитрендовая система, позиции открываются, если Bollinger Bands и RSI одновременно показывают состояние перекупленности/перепроданности

Enter Long

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5

Exit Long

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND  RSI(opt3) > opt4

Enter Short

Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND  RSI(opt3) > opt4

Exit Short

Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5

10. ChannelReturning             

Stop&Revers система возврата в канал

Enter Long

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , opt1), C)

Exit Long

Cross(C, HHV(Ref(HIGH, -1), opt1))

Enter Short

Cross(C, HHV(Ref(HIGH, -1), opt1))

Exit Short

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , opt1), C)

11. ChannellBreakout

Stop&Revers система прорыва канала

Enter Long

Cross(C, HHV(Ref(HIGH, -1), opt1))

Exit Long

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , opt1), C)

Enter Short

Cross(LLV(Ref(LOW, -1) , opt1), C)

Exit Short

Cross(C, HHV(Ref(HIGH, -1), opt1))

Замечание. В системах 10 – 11 необходимо создать индикатор Band, показывающий