Многие из таких пересечений могут быть использованы в качестве торговых сигналов.
Самым простым вариантом торгового подхода является использование одной единственной скользящей средней для получения сигналов входа в позицию и выхода из нее (1MA-S&R):
Enter Long Cross (C, MA(n))
Exit Long C < MA(n))
Enter Short Cross (MA(n), C)
Exit Short C > MA(n))
Длина n скользящей средней является настраиваемым параметром этой системы (opt1); пересечение двух линий Х и Y означает, по определению,
Cross (Х, Y) ó X > Y и X[1] < Y[1], где X, Y – текущие значения переменных X, Y, а X[1] и Y[1] – их значения, взятые один период времени назад. Текст системы для пакета MetaStock приведен в Библиотеке торговых систем.
Такая система способна приносить хорошую прибыль на рынках с длительными трендами (что мало типично для валютного рынка), но на рынках, часто меняющих свое направление, ее результаты очень неустойчивы. Для повышения прибыльности и улучшения устойчивости применяют различные дополнительные правила (фильтры) при открытии позиций.
В системе 1MA-3CC позиция открывается только после того как три подряд свечи (3 Сonseсutive Сloses) закроются за пределом (выше либо ниже) скользящей средней. Такое дополнительное требование отбрасывает случайные прорывы линии МА, не подтвержденные дальнейшим движением цены. При этом, конечно, теряется часть хода и некоторые позиции могут оказаться убыточными из-за слишком позднего открытия, поэтому требуется внимательный анализ, изменит ли этот фильтр результаты системы в лучшую сторону.
Другая идея улучшения системы основана на свойстве ценовых графиков: линия поддержки после ее прорыва становится линией сопротивления (цена возвращается к этой линии уже снизу, что хорошо проявилось на рисунке 1 при прорыве линии МА34). Линия сопротивления после ее прорыва ценой станет на какое-то время линией поддержки: цена вернется к этой линии сверху, совершив откат, а потом уже продолжит ход вверх, о котором сигнализировал прорыв линии МА.
Использование этой идеи приводит к варианту системы - прорыв скользящей средней с открытием на откате (MA breakout with pullback): после прорыва скользящей средней цена должна сделать откат в противоположную сторону и только потом открывается позиция в том направлении, о котором сигнализировало пересечение цены и МА.
Определить, что является откатом, и какой величины откат достаточен для открытия позиции, можно по-разному. Один из вариантов – достижение ценой экстремума, определяемого по заданному интервалу времени. Например, откатом вниз считается момент, когда цена достигла минимального значения за последние m свечей: low < LowestLow(m)[1]; эта запись означает, что low текущей свечи меньше, чем наименьшее из значений low среди всех m предшествующих свечей (единица в квадратной скобке, как всегда, означает, что величина, стоящая перед ней, относится к предыдущей свече, так что в LowestLow(m)[1] входят свечи t-1, t-2, …, t-m-1, где t – текущий момент времени). Эта система аналогична торговле внутри канала: позиция открывается внутрь канала при достижении ценой одной из его границ; направление открываемой позиции указывается пересечением цены и скользящей средней (пересечение средней с открытием на откате от границы канала - MA cross and Pull Back in Channel, MAcross&PbСhan).
Для того чтобы система не теряла большую часть прибыли в позициях при частых разворотах рынка, можно ввести дополнительное правило: позиция закрывается при обратном пересечении МА. Например, длинная позиция должна быть закрыта, если цена пересечет МА вниз (close < MA). Другим вариантом этого правила может быть закрытие позиции при выходе цены за противоположную границу канала отката: длинная позиция закрывается, если low < LowestLow(m).
Как показывает проверка, на часовых графиках валют такие системы дают слишком много сигналов. Чтобы отобрать из этого множества сигналов потенциально наилучшие, имеет смысл применить какой-нибудь трендовый индикатор, например, применить ADX: позиция открывается по сигналу buy системы MAcross&PbСhan, если +DM > - DM и ADX > adxlevel; уровень adxlevel и период DMI – оптимизируемые параметры системы.
На рынках, которые постоянно меняют свое поведение, переходя от направленных движений к консолидациям, системы, основанные на одной скользящей средней, никогда не дадут сколько-нибудь устойчивого результата. Одним из направлений поиска лучших стратегий является использование пересечения двух скользящих средних в качестве торгового сигнала.
Причина такого писка заключается в том, что сама по себе цена может слишком часто пересекать МА и затем возвращаться назад, прежде чем начнется действительно новое движение. Все подобные пересечения будут ложными сигналами с точки зрения систем типа 1МА. Для защиты от потерь, вызванных этими ложными сигналами, применяют различные “фильтры” и дополнительные правила. Однако, сама по себе скользящая средняя является уже весьма совершенным фильтром. Естественно поэтому попытаться использовать в качестве дополнительного ориентира в торговой система 1МА другую скользящую среднюю, а не какой-то иной “чужой” индикатор.
Способ применения в торговле двух скользящих средних вполне очевиден: из свойств МА следует, что пересечение двух МА разной длины должно быть хорошим сигналом изменения направления рынка. Действительно, при развороте графика снизу вверх более короткая
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
