Number of trades = Total closed trades
(здесь следует обратить внимание, не осталась ли последняя позиция открытой)
Pwin = Total winning trades/ Total closed trades
Полезная практическая рекомендация: для повышения надежности оценки прибыльности системы отбросить из статистики результаты трех самых выигрышных позиций.
Очень часто используется также в рассуждениях, связанных с вероятностью разорения, показатель
Amount of winning trades / Amount of losing trades
Подробный расклад по всем позициям позволяет оценить многие показатели, недоступные из общего отчета. Ниже приведен фрагмент результатов того же теста, соответствующий тесту с оптимальными параметрами:
# Type Entry Date Time Close Date Time Profit MAE Reason For Close
1 Long 18.10.00 9:00:000 19.10.00 2:00:000 -0.0050 0.0093 Maximum loss stop
2 Short 19.10.00 3:00:000 19.10.00 22:00:000 -0.0050 0.0062 Maximum loss stop
3 Long 20.10.00 8:00:000 21.10.00 2:00:000 -0.0050 0.0083 Maximum loss stop
4 Short 21.10.00 3:00:000 21.10.00 4:00:000 -0.0035 0.0046 Enter long signal
5 Long 21.10.00 4:00:000 21.10.00 4:59:059 -0.0004 0.0016 Enter short signal
6 Short 21.10.00 4:59:059 26.10.00 21:00:000 0.0120 0.0005 Enter long signal
7 Long 26.10.00 21:00:000 27.10.00 1:00:000 -0.0050 0.0057 Maximum loss stop
8 Short 27.10.00 2:00:000 27.10.00 6:59:059 -0.0012 0.0040 Enter long signal
9 Long 27.10.00 6:59:059 31.10.00 9:00:000 0.0094 0.0015 Enter short signal
10 Short 31.10.00 9:00:000 01.11.00 1:00:000 -0.0060 0.0092 Maximum loss stop
11 Long 01.11.00 2:00:000 06.11.00 22:00:000 0.0195 0.0012 Enter short signal
12 Short 06.11.00 22:00:000 10.11.00 4:00:000 0.0099 0.0026 Enter long signal
Очень полезными являются данные по величине максимального противохода по каждой из позиций (MAE – Maximum Adverse Excursion). Смысл величины MAE – насколько сильно рынок откатывался против позиции. Анализ величин MAE полезен для выбора статистически обоснованного размера стоп-ордера.
3. Устойчивость торговых систем
Темп роста кривой Equity Curve (угол наклона, равный средней прибыли, приносимой системой за единицу времени) – важнейший показатель качества системы, но далеко не единственный, а может быть, и не самый главный с точки зрения практического использования системы в торговле, поскольку еще более важно быть уверенным в том, что система не загонит в убыток, превышающий величину имеющегося депозита; какую бы прибыль потом ни принесла система, это уже не облегчит участи трейдера, выбитого из рынка. Поэтому система будет хороша в том случае, если она не только имеет высокий темп роста прибыли, но и не допускает слишком сильных откатов величины этого счета. Иначе говоря, кривая роста счета системы Equity Curve должна быть достаточно гладкой.
Основные показатели гладкости кривой Equity Curve – это среднеквадратичная ошибка и MIDD. Среднеквадратичная ошибка (standard error) вычисляется в результате применения процедуры линейного регрессионного анализа (функция Standard Error Channel пакета MetaStock) к графику Equity Curve. Величина MIDD (Maximum Intra Day Drawdown) представляет собой наибольшую величину, на которую Equity Curve откатывалась назад в процессе торговли по данной системе на исследуемом графике; MIDD вычисляется тестирующей программой и входит в отчет. Характеристики гладкости кривой счета очень важны с точки зрения оценивания вероятности разорения (risk of ruin).
Факторы, влияющие на гладкость кривой:
- величина начального стопа;
- правила сопровождения позиций (например, размер устанавливаемого trailing stop’а);
- коррелированность рынков или систем в случае диверсификации торговли.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.