- за всяким ходом рыночного графика следует откат (следствием этого свойство является то, что линия поддержки после прорыва становится линией сопротивления, а линия сопротивления после прорыва становится линией поддержки, так как график возвращается к этим линиям с обратной стороны).
Большое разнообразие торговых систем возникает за счет того, что логика торговых правил может быть реализована самыми разными математическими конструкциями (индикаторами). Соединяя в одной системе правила входа и выхода из позиций, взятые из разных систем, можно получить еще большее количество систем.
Тестирование является единственным способом оценить прибыль, которую обещает принести использование системы на том или ином рынке. Свойства рыночных графиков таковы, что теоретическое вычисление прибыльности (или иных важных характеристик) системы невозможно. С помощью моделирования системы на исторических графиках можно получить приближенные оценки всех важных показателей эффективности и качества системы, которые затем используются при построении плана реальной торговли.
Необходимо задать длительность промежутка времени, на котором собирается статистика. Оценивая одни и те же параметры одной и той же системы по историческим графикам (одного и того же рынка) разной длины, вы получите разные значения оценок. Какие из этих оценок являются более точными, определить очень сложно. Здесь желательно хорошо владеть статистическими методами анализа измерений. Но, хотя стандартные методы математической статистики дают ответы на многие вопросы, однако далеко не на все, очень многое так и остается делом личного опыта и интуиции.
Объем требуемой статистики существенно зависит от сложности системы, от количества входящих в нее параметров. Для надежного оценивания качества сложной системы необходимо иметь большой набор исторических графиков. Чем более длительный период истории исследован, тем точнее можно оценить важные показатели системы. Однако следует ограничиваться разумными масштабами тестирования, поскольку даже бесконечное увеличение продолжительности наблюдений не ведет к неуклонному повышению точности получаемых оценок – таковы особенности статистики рынков.
Полученные оценки будут достаточно хорошо соответствовать результатам торговли, если поведение рынка не слишком сильно отличается от того, что имело место в исторический период, по которому выполнялось тестирование. Но с течением времени поведение рынков меняется существенно, поэтому полученные оценки справедливы в течение ограниченного времени в будущем. Следовательно, важно определить не только продолжительность тестирования, но и периодичность его обновления, иначе говоря, в течение какого времени в будущем можно пользоваться теми параметрами системы, которые были получены на предшествующей истории.
Один из стандартных методов контроля качества получаемых оценок состоит в тестировании системы на графиках, которые не использовались в процессе оптимизации системы. Если вы оптимизировали параметры системы на интервале в три месяца, скажем, от 1.05.02 до 31.07.02, то, несомненно, за этот квартал система показала хорошие результаты. Поскольку процедура оптимизации состоит в переборе всех возможных значений параметров, то тестирующая программа просто выбрала вам тот набор параметров, который принес наибольшую прибыль. Но когда вы примените систему с этим набором параметров к графику за август (или за следующий квартал, август – октябрь), то результат может оказаться не только не лучшим, он может быть просто плохим. На новом интервале времени лучшими окажутся совсем другие параметры, и они могут быть очень далеки от предыдущих.
Поэтому проверка оптимизированной системы на графиках, не входящих в период времени тестирования (out of sample test) является обязательной процедурой. Оптимизация дает вам значения параметров, которые могут оказаться хорошими, но насколько они в действительности будут хороши, можно оценить только статистически на основе этой процедуры вневыборочного контроля.
2. Анализ прибыльности торговой системы
Основной показатель эффективности торговой системы – ожидаемая (средняя) прибыль. В качестве оценки способности системы приносить прибыль обычно принимают среднюю прибыль, приходящуюся на одну позицию.
Различные обозначения и определения этого показателя:
ExP = Expected Profit = Average Trade = Net Profit / Number of trades =
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.