Техника построения графиков P&F. Часовой график P&F (по цене закрытия) британского фунта, страница 2

Поэтому выбор этих параметров, определяющих чувствительность графика P&F, зависит от статистики рынка и целей, которые ставит трейдер в своем торговом подходе. Для работы с краткосрочными позициями нужны детальные графики, получаемые при малых значениях параметров. Если же трейдер намерен держать более стратегические позиции, то мелкие колебания цены должны быть отфильтрованы за счет выбора больших значений box и reversal. Конкретные же величины параметров должны подбираться индивидуально для каждого рынка, поскольку существенно зависят от его статистики. На рынке с малой волатильностью параметр реверсировки может быть взят небольшим, но для рынка с большими колебаниями цены необходимо большее значение reversal, чтобы график P&F реагировал только на те изменения цены, которые действительно могут означать переломы тенденций.

Стандартная и универсальная рекомендация: reversal = 3; величина же box менее поддается стандарту, на рынках разной природы (фондовых, товарных, валютных) не может быть единого размера box. Для внутридневной торговли на spot-рынке FOREX разумной выглядит величина box = 15 – графики будут реагировать на обратные ходы цены размером примерно в стандартный stop-loss, соответствующий масштабам внутридневной торговли.

Как видно из процедуры построения графиков P&F, они не содержат времени: сдвиг по горизонтальной оси вправо осуществляется при смене направления (реверсировании). За какое время произойдет этот сдвиг вправо, зависит от динамики хода графика. Если отклонения цены не превышают размера box, то график просто стоит на месте. Движения размера, большего, чем box в сторону предшествующего хода, фиксируются в одном и том же столбце. И только если ход в обратную сторону превзойдет величину reversal * box, выполняется сдвиг на один шаг вправо. В зависимости от выбора параметров, на такой сдвиг могут потребоваться часы, дни или же недели. Иногда при построении графиков P&F в них все же вводят время, но косвенным образом, например, проставляя соответствующую метку в клетке, где произошла смена дня, или окрашивая разными цветами участки графика, соответствующие разным дням.

Процедуры построения графиков P&F могут различаться по характеру используемых данных. Сформулированный выше процесс подразумевал, что анализируется каждое новое значение цены, иначе говоря, P&F-график строится на основе тикового графика цены. Другой подход состоит в том, что берется график заданного временного интервала (скажем, часовой) и превращается в P&F. При этом в качестве цены р берется цена закрытия close каждой часовой свечи (рисунок 5.4.1). Такой график вовсе не учитывает тени, что на самом деле может исказить результаты торговли (на длинной тени может быть выполнен ордер stoр-loss, а график P&F этого не увидит). Поэтому для преобразования графика заданного временного масштаба в P&F лучше работает вариант, называемый High/Low P&F, который учитывает максимальные и минимальные цены (фактически он строится на основе High-Low chart’ов).

Рис. 5.4.1. Часовой график P&F (по цене закрытия) британского фунта,

reversal = 3, box = 0.0015

График High/Low P&F строится следующим образом. Предположим, текущее значение P&F есть Х, тогда в качестве нового значения цены берется high следующей свечи (р1 = high) и расстояние р1 - р сравнивается с box. Если р1 – р > box, то ставится новый Х.  шпр

Если же новый Х не появился, то берется р1 = low и проверяются условия относительно box и reversal. Если они выполнены, то обычным образом делается переход к новому столбцу (ноликов). Точно также, для текущего значения О берется вначале р1 = low и проверяется условие относительно box, а потом, при необходимости, берется р1 = high и проверяются условия относительно box и reversal –

переходить ли к новому столбцу (крестиков).