Торговые системы на основе трендовых индикаторов. Введение в торговые планы элементов трендовых систем

Торговые системы

на основе трендовых индикаторов

Считается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы. Несмотря на то, что в период консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков (поскольку она с запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление), небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль.

Трендовые системы имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.).

Эти рассуждения заслуживают внимания и со стороны индивидуальных валютных трейдеров, но в еще большей степени они требуют тщательной проверки. Многие общие рекомендации, известные по учебникам технического анализа и торговым системам, оказываются малоприменимыми на часовых графиках валют, где волей-неволей происходит основная деятельность валютного трейдера. Длительных направленных ходов на графиках валют, при внимательном рассмотрении, оказывается не так уж много. И большинство из них выглядят как убедительные тренды только задним числом, в реальной же торговле в любой момент времени приходится решать одну и туже проблему: является ли данное движение цены откатом или же началом нового тренда. Однозначного ответа не может дать ни один подход!

Поэтому, открывая каждую позицию, для нее надо предусматривать достаточно жесткий стоп, ибо каждое движение против позиции может превратиться в противоположный ход рынка; намечать ближнюю цель дли фиксирования прибыли и только потом уже искать ориентиры для длительного сопровождения этой позиции в случае удачного хода. Одним словом, реальная торговля, независимо от того, на каких правилах или индикаторах она построена, носит все признаки именно краткосрочного торгового подхода, ориентированного на получение небольших прибылей и жесткое ограничение риска. Нет сомнения, что большинство трейдеров следуют именно такому стилю торговли, просто в силу его большей психологической доступности в условиях ограниченного размера капитала.

Тем не менее, введение в торговые планы элементов трендовых систем чрезвычайно полезно и необходимо. Большие прибыли, хотя и случаются редко (в литературе упоминаются оценки, что менее 5% всех позиций приносят основную часть зарабатываемой прибыли), но упускать саму возможность их получения нельзя. Поэтому в арсенале трейдера должны быть и готовые к применению трендовые торговые системы, и в процессе торговли следует постоянно искать в поведении рынков признаки, позволяющие принимать уверенные решения о необходимости следования длительной тенденции.

Возможных подходов к построению трендовых торговых систем очень много: это и практически все системы, основанные на скользящих средних, и системы с использованием специальных трендовых индикаторов (из них здесь будут рассмотрены система направлений и индикатор RAVI). Да и очень многие системы, построенные на осцилляторах, превращаются в трендовые при выборе больших значений входящих в них параметров усреднения, многие трейдеры именно так их применяют.

Главное свойство системы направлений DMS (Directional Movement System), на котором строятся ее применения в торговле - это надежный детектор тренда, хотя часто и запаздывающий. Поэтому обычно DMS используют в системах именно как указатель тренда, а сами решения об открытии позиций принимается на основе других индикаторов.

Исходная торговая концепция изобретателя системы направлений W.Wilder’а, тем не менее, основывалась на принятии торговых решений по одной лишь DMS (ADX_Wilders): вход в позицию на пересечении +DI и -DI, при условии, что ADX в момент пересечения поднимается; уровень открытия позиции – экстремум свечи, на которой имело место пересечение +DI и –DI (экстремальные точки Wilder’a Wilders_max и Wilders_min):

Wilders_max = (ValueWhen(Cross(PDI,MDI) AND ADX[1] < ADX), LOW)

Wilders_min = (ValueWhen(Cross(MDI,PDI) AND ADX[1] < ADX), HIGH)

Enter Long  Cross (C, Wilders_max)

                  Enter Short Cross (Wilders_min, C)

Применение этой системы показывает, что такие правила являются слишком жесткими, они ограничивают возможности системы по открытию позиции, пропуская тем самым начала многих хороших ходов. В следующем варианте ослаблено условие открытия позиции по пересечению +DI и –DI (ADX в этот момент не обязательно должен расти) и добавлена возможность открытия позиции по пересечению со скользящей средней, но в последнем случае ADX должен быть выше некоторого уровня, то есть позиция по пересечению с МА открывается на трендовом рынке (ADX&MA).

В целом, используя систему направлений совместно с другими индикаторами, следует иметь в виду, что растущий ADX означает наличие тренда, так что в этом случае лучше пользоваться трендовыми системами; падающий ADX означает переход рынка в консолидацию, здесь лучше должны работать разворотные системы на основе осцилляторов.

Вообще говоря, возможны различные понимания тренда, определяемого в соответствии с ADX:

А) имеет место тренд, когда ADX > некоторого критического уровня