Экономика и менеджмент \ Мировые валютно-кредитные отношения

Определение эффективности форвардного валютного контракта и целесообразность его заключения

Страницы работы

8 страниц (Word-файл)
Скачать файл

Содержание работы

Министерство образование и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

“Комсомольский – на - Амуре  Государственный технический университет”

( ГОУ ВПО “КнАГТУ”)

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра «Экономической теории»

Лабораторная работа

по дисциплине «Мировые валютно-кредитные отношения»

определение эффективности форвардного валютного  контракта и целесообразность его заключения.

Вариант №9

Студент группы 8ФК5КА1                                                                      Емелькина А.А.

Преподаватель                                                                                           Яковлева Т.А.

2011


ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Закрепление теоретических знаний по теме «Срочны валютные сделки» в части материала, касающегося форвардных валютных операций, путем расчета форвардных курсов и определения эффективности форвордного конракта.

ЗАДАНИЕ: определить эффективность форвардного валютного контракта и целесообразность его заключения.

ХОД РАБОТЫ:

Решить задачи, используя данные таблиц 1, 2 и 3.

Таблица 1 – Котировки валют ЦБ РФ на  11.11.2010

Расшифровка кодов валют

по СВИФТ

Курс

покупки

Курс

продажи

AUD/ EUR

австралийский доллар

0.7345

0.7387

GBP/EUR

английский фунт стерлингов

1.159

1.164

USD/EUR

американский доллар

0.7249

0.7255

CAD/EUR

канадский доллар

0.7229

0.7252

EUR/RUR

российский рубль

42,9981

43,0120

SEK/EUR

шведская крона

0.1074

0.1099

CHF/EUR

швейцарский франк

0.7467

0.7493

JPY/EUR

японская иена

0.8932

0.8967

DKK/EUR

датская крона

0.1342

0.1368

NZD/EUR

новозеландский доллар

0.567

0.5784

Таблица 2 – Форвардные дифференциалы

Курсы

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Bid

Ask

Bid

Ask

Bid

Ask

Bid

Ask

EUR/AUD

25

30

28

33

30

40

35

45

EUR/GBP

- 8

- 10

- 9

- 11

-11

- 10

- 12

- 11

EUR/USD

15

18

17

20

20

22

21

24

EUR/CAD

9

13

11

15

13

18

17

21

EUR/RUR

12

15

14

16

15

18

17

20

EUR/SEK

20

22

21

25

23

28

26

32

EUR/CHF

30

40

35

47

40

55

45

60

EUR/JPY

- 5

- 4

- 7

- 6

- 9

- 8

- 11

- 10

Таблица 3 – Процентные ставки по депозитам в основных мировых валютах

Годовая процентная ставка

1 месяц

 3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Bid

 Ask

Bid

 Ask

Bid

Ask

Bid

Ask

USD

5,08

5,2

5,2

5,3

5,5

5,6

5,68

5,78

GBP

5,05

5,15

5,12

5,22

5,12

5,22

5,35

5,45

EUR

2,61

2,66

2,63

2,68

2,58

2,6

2,86

2,92

CHF

1,01

1,15

1,18

1,28

1,51

1,61

1,68

1,78

JPY

0,10

0,13

0,23

0,26

0,3

0,32

0,35

0,37

RUR

6

8,7

8

9,8

9

10

9,5

10,5

Задача 1

Определите долларовый курс форвард валюты в соответствии с заданием Вашего варианта (4)  в таблице 4.

Таблица  4 – Исходные данные 

9

GBP

6

Решение:

Рассчитаем курс форвард  EUR/CHF, используя формулу (1):

Ef = Es + R (- D),                                                            (1)

где Ef – курс форвард;

Es – курс спот;

R – премия;

D – дисконт, скидка.  

Форвардный дифференциал 6 месяцев.

Ef (EUR/GBP) = (1,159 + -0,0011)   -   (1,164 + -0,0010) = 1.1579 – 1.163

Таким образом:

EfBid EUR/CHF = 1,1579

EfAsk EUR/CHF = 1,163

Рассчитаем курс форвард EUR/USD, также используя формулу (1):

Форвардный дифференциал 6 месяцев.

Ef (EUR/ USD) = (0,7249+ -0,0011)   -   (0,7255 + -0,0010) = 0,7238 – 0,7245

Таким образом:

Похожие материалы

Информация о работе

ВУЗ:
Комсомольский-на-Амуре Государственный Технический Университет (КнАГТУ)
Предмет:
Мировые валютно-кредитные отношения
Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Категория:
Экономика и менеджмент (Общественные предметы)
Размер файла:
111 Kb
Скачали:
0
Скачать файл