Выбор оптимальных направлений инвестирования денежных средств для организации

Выбор инвестиционных проектов

Выбрать оптимальные направления инвестирования денежных средств для организации. Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

Определить:

1) Максимально возможные потери с учетом их вероятности (значение риска).

2) Среднегодовую прибыль.

3) Экономический эффект от риска по проекту.

Примечание: определяется как разница между ожидаемой прибылью и максимально возможными потерями с учетом их вероятности.

4) Значимость проекта, %.

Примечание: рассчитывается доля экономического эффекта от риска по проекту в общей сумме по всем объектам инвестирования.

5) Уровень эффективности риска.

Примечание: рассчитывается соотношение ожидаемой прибыли к максимально возможным потерям с учетом их вероятности.

6) Удельный вес эффективности, %.

Примечание: рассчитывается доля уровня эффективности риска к общей сумме по всем объектам инвестирования.

7) Число проектов, покрывающих потери от данного объекта инвестирования.

Примечание: при оценке покрытия вероятных потерь от проекта необходимо для каждого значения максимально возможных потерь подсчитать количество проектов, покрывающих (превышающих) эти потери и отнять единицу, так как исключаем тот проект, для которого рассчитываем.

8) Число объектов инвестирования, потери от которых может покрыть данный проект.

Примечание: при оценке покрытия проектом вероятных потерь необходимо для каждого значения ожидаемой прибыли подсчитать количество проектов, у которых потери меньше, чем прибыль по данному проекту и отнять единицу, так как исключаем тот проект, для которого рассчитываем.

9) Рейтинг взаимного покрытия неудавшихся рисков (надежности).

Примечание: рассчитывается сумма числа проектов, покрывающих потери от данного объекта инвестирования и числа объектов инвестирования, потери от которых может покрыть данный проект.

10) Рейтинг значимости проекта и эффективности риска.

Примечание: рассчитывается сумма значимости проекта и удельного веса эффективности проекта.

11) Осуществить выбор проектов по наиболее гарантированному запасу прочности.

Примечание: найти проекты с максимальными значениями рейтинга надежности.

12) Осуществить выбор проектов по наиболее высокой отдаче.

Примечание: найти проекты с максимальными значениями  рейтинга значимости проекта и эффективности риска.

Если ни один из проектов по критерию надежности не погасит своей прогнозируемой прибылью максимально возможные потери хотя бы одного из других проектов, тогда выбор делается только лишь по критерию эффективности риска (то есть если в столбце «Рейтинг взаимного покрытия неудавшихся рисков (надежности)» будут все значения меньше 7).

13) Принять окончательное решение по формированию инвестиционного портфеля при условии, что компания располагает денежными средствами только лишь  в размере 76006 тыс. руб.