Экономика и менеджмент \ Управление активами

Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 4

Розрахуйте дохідність фонду з початку року на дату 30.09 (кінець третього кварталу). Зробіть висновки про ефективність управління якщо індекс УБ зріс на 45%.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви аналітик інвестиційного департаменту банку. Ваше завдання оцінити вартість власного капіталу компанії та оцінити її інвестиційні характеристики. На ринку доступна така інформація: Ставка рефінансування НБУ складає 12%, середньорічна доходність індексу УБ складає 25%,  за попередніми оцінками бета–коефіцієнт компанії знаходиться на рівні 1,3.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

До інвестиційного портфеля фонду входять акції п’яти емітентів, параметри яких надано у таблиці:

ЦП

Тікер емітента

Частка у портфелі, %

Коефіцієнт бета

1

AVDK

15

0,98

2

DMKD

30

1,05

3

KIEN

10

0,90

4

MSICH

25

1,15

5

SMEN

20

0,80

Загальна ринкова вартість інвестиційного портфеля становить 50 млн. грн. Визначити річний дохід керуючого портфелем цінних паперів, якщо він складає 1 % від приросту загальної вартості активів. Приріст індексу ПФТС прогнозується на рівні 22 % за рік, а річна ставка за депозитами в іноземній валюті для юридичних осіб – 8 %.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви плануєте отримати ступінь CFA в Британії. Вартість навчання 40000 грн. Термін навчання 2 роки, оплата посеместрово. Ви плануєте розпочати навчання через 5 років (в вересні 2015 року). Для цього починаючи з січня 2011 Ви плануєте розпочати накопичення коштів у гривнях на депозиті. Прогнозна ставка відсотка в 2011-2013 роках – 18%, у 2014-2017 роках – 15%. Визначте, яку суму щомісячно необхідно вносити на депозит для досягнення поставлених цілей?

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104
Скачать файл