Экономика и менеджмент \ Управление активами

Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 11

Розрахуйте дохідність фонду з початку року на дату 30.09 (кінець третього кварталу). Зробіть висновки про ефективність управління якщо індекс УБ за аналогічний період зріс на 45%.

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви проводите аналіз інвестиційного портфеля фонду, що складається з двох акцій – ALMK та PGOK. За результатами попередніх розрахунків встановлено, що тижнева доходність ALMK складає 0,5%±0,45%, а тижнева доходність PGOK складає 0,6±0,45%. Визначте доходність та ризик портфеля якщо частка PGOK складає 60%, при цьому кореляція доходності 2-х акцій складає 0,9. Надайте висновки та рекомендації щодо подальшої діяльності фонду.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

На зборах акціонерів ухвалено рішення про ліквідацію підприємства А. Продаж майна буде проводитись через біржові торги.

Вартість послуг біржі за проведення аукціону із продажу  майна становить 1,5 % від початкової вартості лота. Період ліквідації становить 9 місяців.

Вартісні показники майна підприємства А наступні:

Показник

Значення показника, тис. грн.

Будівлі та споруди

700

Обладнання

150

Транспортні засоби

60

Готова продукція

45

Довгострокові кредити банків

410

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

180

Власний капітал

250

Середньорічний грошовий потік

170

Ставка дисконтування складає 19 % річних. Ставка по депозитах в іноземній валюті для юридичних осіб - 9 %.

Визначте вартість підприємства із застосуванням майнового підходу, розрахунки обґрунтуйте.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви плануєте отримати ступінь CFA в Британії. Вартість навчання 40000 грн. Термін навчання 2 роки, оплата посеместрово. Ви плануєте розпочати навчання через 5 років (в вересні 2015 року). Для цього починаючи з січня 2011 Ви плануєте розпочати накопичення коштів у гривнях на депозиті. Прогнозна ставка відсотка в 2011-2013 роках – 18%, у 2014-2017 роках – 15%. Визначте, яку суму щомісячно необхідно вносити на депозит для досягнення поставлених цілей?

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: управління фінансовими послугами

Факультет: фінансовий

Дисципліна: управління активами

Спеціальність: 8.050104
Скачать файл