Анализ финансовых рисков в компании и поиск путей их минимизации и преодоления (ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»)

несоблюдение лимитов и показателей, установленных нормативными правовыми актами Федеральной комиссии и внутренними документами профессионального участника. 

Процедуры по каждому виду риска профессиональной деятельности включают:

финансовые методы управления рисками;  организационные методы управления рисками;  дополнительные методы управления рисками. 

Перечень используемых методов управления рисками и их сочетание устанавливаются нормативными правовыми актами Федеральной комиссии и внутренними документами профессионального участника. 

Профессиональный участник может использовать в качестве дополнительных методов управления рисками: 

- банковскую гарантию; 

- внутренние или внешние рейтинги ценных бумаг контрагентов и заемщиков;

- страхование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 

- операции, направленные на снижение рыночного риска путем покупки/продажи фьючерсных контрактов, опционов; 

- систему качественных показателей и лимитов к составу портфеля, а также количественные лимиты, не противоречащие требованиям настоящего Положения и иных нормативных правовых актов Федеральной комиссии;

- лимиты и показатели в отношении совокупных рисков профессионального участника и отдельных видов риска, уровень риска по отдельным подразделениям профессионального участника, по отдельным сотрудникам, совершающим сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами в интересах профессионального участника; 

- проверки управления рисками профессионального участника внешними аудиторами, согласно заключенному договору, с целью получения независимой оценки состояния данной системы. 

Стратегия управления рисками профессиональной деятельности (далее –  стратегия управления рисками) принимается исполнительным органом профессионального участника по утверждению органа управления. 

Ответственность за управление рисками профессионального участника несет исполнительный орган профессионального участника (далее – исполнительный орган). 

Профессиональный участник определяет в качестве стратегии управления рисками один из следующих типов стратегий. 

Стратегия профессионального участника считается высокорискованной в случае, если:  общий коэффициент b больше 1;

стоимость вложений в ценные бумаги, не допущенные к обращению организаторами торговли, составляет свыше 50% от балансовой стоимости финансовых вложений профессионального участника;

стоимость вложений во фьючерсные контракты и опционы, по которым у профессионального участника не открыты противоположные позиции на текущем рынке, составляет свыше 30% от балансовой стоимости финансовых вложений профессионального участника.

Стратегия профессионального участника считается умеренно рискованной в случае, если:

общий коэффициент b равен 1 или находится в пределах 10-процентной погрешности;

стоимость вложений в ценные бумаги, не допущенные к обращению организаторами торговли, составляет свыше 30% от балансовой стоимости финансовых вложений профессионального участника;  стоимость вложений во фьючерсные контракты и опционы, по которым