Гипотеза о наличии гетероскедастичности, построение эконометрической модели по методу Эйткена

Страницы работы

5 страниц (Word-файл)

Содержание работы

По статистическим данным, приведенным в таблице, необходимо0 проверить гипотезу о наличии гетероскедастичности, построить эконометрические модели по методу Эйткена и одношаговым методом наименьших квадратов, сравнить модели и сделать вывод о точности оценок.

№ п/п

Уровень  рентабельности

Затраты оборота

Продуктивность труда

1

7,89

8,9

17646

2

14,4

4,3

10177

3

10,11

4,9

14331

4

8,13

5,6

17010

5

8,85

6,2

15450

6

6,78

8,3

18172

7

8,91

7,8

17477

8

9,01

4,7

13137

9

6,13

10,8

19378

10

6,01

10,2

19343

11

6,17

13,1

22110

12

5,98

13,3

24111

13

6,1

10,7

19393

14

5,9

13,7

25445

15

6

11,1

21100

1. Спецификация модели

1.1. Идентификация переменных

у-уровень рентабельности - результативный показатель

х1-затраты оборота - фактор

х2-продуктивность труда-фактор

1.2. Общий вид линейной двухфакторной модели и ее оценка

Допустим, что между затратами оборота и продуктивностью труда существует линейная зависимость, которая может быть описана линейной двухфакторной моделью в виде:

У=а01х12х2

А ее оценкой является:

2. Оценка параметров модели методом 1МНК

С целью исследования массива данных на гетероскедастичность по непараметрическому тесту Гольдфельда-Квандта остатков построим модель по методу 1МНК

Таблица 1 – Исходные данные. Оценки по 1МНК и ОМНК

№ п/п

Уровень  рентабельности

Затраты оборота

Продуктивность труда

Предсказанное Y

Остатки

Стандартные остатки

1

7,89

8,9

17646

8,121279084

-0,231279084

-0,200375455

2

14,4

4,3

10177

11,93576918

2,464230823

2,134959037

3

10,11

4,9

14331

9,62827607

0,48172393

0,417355732

4

8,13

5,6

17010

8,16985963

-0,03985963

-0,034533566

5

8,85

6,2

15450

9,114808855

-0,264808855

-0,22942496

6

6,78

8,3

18172

7,764888727

-0,984888727

-0,853287391

7

8,91

7,8

17477

8,112996747

0,797003253

0,690507269

8

9,01

4,7

13137

10,28891185

-1,278911853

-1,108022996

9

6,13

10,8

19378

7,315876743

-1,185876743

-1,027419284

10

6,01

10,2

19343

7,278810878

-1,268810878

-1,099271718

11

6,17

13,1

22110

5,97926058

0,19073942

0,165252721

12

5,98

13,3

24111

4,85927566

1,12072434

0,970972579

13

6,1

10,7

19393

7,297840643

-1,197840643

-1,037784562

14

5,9

13,7

25445

4,137947079

1,762052921

1,526606507

15

6

11,1

21100

6,364198273

-0,364198273

-0,315533913

Похожие материалы

Информация о работе