= Pwin*Average win – (1 – Pwin)*Average loss
Практически эта величина рассчитывается как чистая прибыль (сумма всех доходов в реализованных позициях – сумма убытков во всех позициях), деленная на количество реализованных позиций. В последней форме записи использована вероятность получения прибыли Pwin (оцениваемая как процент прибыльных позиций) и соответственно, вероятность убыточной позиции 1 – Pwin; Average win есть средний результат прибыльной позиции (сумма прибылей в выигрышных позициях, деленная на число выигрышных позиций), Average loss – средняя величина убытка (вычисляемая по убыточным позициям, то есть, сумма убытков, полученных в убыточных позициях, деленная на число убыточных позиций).
Показателем, характеризующим скорость роста прибыли, является наклон кривой, показывающей зависимость суммы на счете от времени (на рисунке ниже эти верхний красный график – Equity Curve). Чтобы оценить этот наклон, достаточно применить к графику Equity Curve функцию Standard Error Channel; заодно вычисляется и среднеквадратичный разброс Equity Curve относительно линии регрессии (высота между крайними параллельными линиями регрессионного канала), измеряющий степень гладкости Equity Curve и являющийся важным показателем устойчивости торговой системы.
 |
Исходная информация для построения всех оценок системы берется из отчета, который получается в результате применения тестирующей программы. Стандартный отчет о результатах тестирования системы содержит следующие данные (приведен пример теста торговой системы, использующей индикатор RAVI, на часовом графике евро с помощью программы System Tester пакета MetaStock).
Результат тестирования системы RAVI&MAsystem на часовом графике евро
(оптимальные параметры 10, 28, 0.002, 36, итоговый счет 13 3600,
20 позиций, из них 9 убыточных, Average win / Average loss = 3.72)
Item Value Item Value
Total net profit 0.1467 Open position value 0.0101
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Short Date position entered 13.02.01 22:00:000
Buy/Hold profit 0.0646 Days in test 122
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 59 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 0.0023 Avg Win/Avg Loss ratio 2.85
Total long trades 30 Total short trades 29
Winning long trades 14 Winning short trades 13
Amount of winning 0.2341 Amount of losing trades -0.0975
trades
Average win 0.0087 Average loss -0.0030
Largest win 0.0399 Largest loss -0.0060
Average length of win 61.00 Average length of loss 14.06
Longest winning trade 158 Longest losing trade 60
Most consecutive wins 8 Most consecutive losses 5
Total bars out 95 Average length out 8.64
Longest out period 36
System close drawdown -0.0189 Profit/Loss index 60.07
System open drawdown -0.0189 Reward/Risk index 88.59
Max open trade drawdown -0.0044 Buy/Hold index 142.72
Net Profit = Total net profit
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.