Торговая система есть набор правил, которые определяют, при каких условиях должна быть открыта позиция и когда ее следует закрыть. Компьютерная торговая система должна предусматривать полный набор действий трейдера: открытие позиций, ограничение риска, выбор суммы позиции, закрытие позиции.
Основное преимущество компьютерной системы – возможность получения оценок эффективности торговли на конкретных рынках с использованием исторических графиков. Такая оценка не дает гарантии получения в будущем, в реальной торговле, таких же высоких результатов, но она является основой для планирования работы, в частности, для выбора рынков.
Естественным требованием к хорошей торговой системе является ее устойчивость (robustness): система должна давать хорошие результаты в широком множестве изменяющихся картин движения рынков. Обычно такого рода устойчивость характерна для систем, настроенных на следование за среднесрочными рыночными тенденциями. Если система способна верно отслеживать тренды, то позволяя прибыльным позициям расти, а в неудачных позициях фиксируя небольшие убытки, можно получить хорошую прибыль в большинстве сценариев развития рынков. Статистически это свойство может быть сформулировано как положительная средняя прибыль, приносимая системой.
Для того чтобы иметь шансы быть устойчивой, система должна состоять из небольшого числа правил, включающих малое число параметров. Систему с очень большим числом разнообразных правил и исключений, которые содержат много параметров, невозможно надежно протестировать на исторических данных, а в реальной торговле ее результаты будут непредсказуемым образом варьировать от рынка к рынку и в разные периоды жизни рынка.
Сложность поведения рынков приводит к тому, что не существует какой-то одной системы, гарантирующей прибыльность на большом числе рынков. Одни системы показывают хорошие результаты на рынках с достаточно длительными трендами, но теряют значительную часть (даже заработанной уже) прибыли на рынках, постоянно меняющих направление своего движения. Другие системы наоборот, способны обнаруживать моменты разворотов рынка и давать своевременно сигналы, но они не способны отличать разворот, являющийся небольшой коррекцией, от разворота, который даст начало новому тренду, так что результаты подобных систем также бывают весьма неустойчивыми. Поэтому лучшим выходом является подготовка нескольких торговых систем, ориентированных на разные типы рыночного поведения и разработка методов, позволяющих выбрать в условиях реальной торговли наилучшую систему для наблюдаемого поведения рынка.
Системы, ориентированные на рынки с выраженным трендовым поведением (трендовые системы) строятся исходя из следующих предположений о поведении рынков:
- рынки достаточно плавно меняют направление своего движения, переходя от роста к снижению, причем движения по тренду, как правило, имеют большую продолжительность;
- простые сигналы, такие как пересечение скользящей средней, являются надежными признаками смены тенденции;
- иначе говоря, цены не отклоняются слишком далеко от средней линии, большие противотрендовые отклонения редки.
Простые трендовые системы, построенные на этих предпосылках (например, системы пересечения скользящих средних, системы с использованием ADX), действительно способны открывать позиции в направлении существенных трендов, приносить прибыль на различных рынках (естественно, при условии трендового поведения этих рынков), обычно их поведение на такого типа рынках вполне устойчиво и позволяет определить оптимальные параметры ограничения риска и управления капиталом.
При создании систем, способных приносить прибыль на нетрендовых рынках, используют сигналы различных индикаторов (осцилляторов), которые без запаздывания реагируют на развороты графика. Такая разворотная система имеет преимущество перед трендовыми, когда рынок совершает волнообразные движения в некотором канале, но на длительном тренде она может дать много ложных сигналов разворота и принести в итоге убыток. Выход обычно ищут в добавлении к разворотной системе трендовых индикаторов, которые позволяли бы открывать позиции только по тем сигналам осцилляторов, которые указывают в направлении потенциального тренда.
Разнообразные усовершенствования систем, имеющие целью повышение их эффективности и универсальности, приводят на самом деле к усложнению, к стиранию границ между трендовыми и разворотными системами. Но это неизбежный процесс, поскольку сложность торговых систем должна соответствовать сложности рынков, на которых они применяются.
Правила ограничения риска
Правила выбора суммы позиции (лота)
Правила закрытия позиций
Открытие позиций может делаться на основе любых соображений рыночной логики, которые являются следствием хорошо известных свойств рыночных графиков:
- за периодом консолидации (сужения торгового диапазона) последует прорыв и ход цены либо вверх, либо вниз;
- сильные линии на рыночных графиках (уровни поддержки и сопротивления, линии трендов) являются естественными ориентирами для открытия позиций, поскольку прорыв сильной линии часто сопровождается существенным ходом, направленным в сторону этого прорыва, а откат от линии может означать начало разворота;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
