#346. Бета i-го вклада относительно оптимального портфеля определяется формулой:
1. 2. 3.
#348. При оптимизации портфеля ценных бумаг выделяют основной подход к получению структуры портфеля:
1. максимальная доходность при заданной инвестором величине риска конечного портфеля:
2. минимальная величина риска при заданной инвестором доходности конечного портфеля;
3. максимальная доходность и минимальная величина риска при заданной инвестором величине риска конечного портфеля.
#150. После проведения операции продажи доля i-ой ценной бумаги в оптимизированном портфеле вычисляется по формуле:
1. 2. 3.
#151. После проведения операции покупки доля i-ой ценной бумаги в оптимизированном портфеле вычисляется по формуле:
1. 2. 3.
#143. Что является особенностью модели марковица:
1. Ограниченность доходности портфелей.
2. Неограниченность доходности портфелей.
3. Доходность любого стандартного портфеля превышает наибольшую доходность активов, из которых он построен.
#344. В модели Тобина-Шарпа-Литнера предполагается:
1. Существование безрискового актива, доходность которого прямо пропорционально зависит от состояния рынка и имеет постоянное значение.
2. Существование безрискового актива, доходность которого не зависит от состояния рынка и имеет переменное значение
3. Существование безрискового актива, доходность которого не зависит от состояния рынка и имеет постоянное значение
#141. В модели Блэка допустимыми являются любые портфели, удовлетворяющие основному ограничению:
1. 2. 3.
#242. Каким уравнением изображается класс допустимых уравнений в модели Блэка для рынка из двух активов:
1. 2. 3.
#147. Параметрическая модель рынка ценных бумаг определяется:
1. Классом активов, вектором ожидаемых доходностей, ковариационной матрицей доходностей.
2. Классом активов, ковариационной матрицей доходностей
3. Вектором ожидаемых доходностей, ковариационной матрицей доходностей
#149. При перевложении ценных бумаг объем инвестиций определяется теми ценными бумагами:
1. которые не войдут в оптимальный портфель и будут проданы.
2. которые обязательно войдут в оптимальный портфель и будут проданы
3. которые не войдут в оптимальный портфель и будут куплены инвестором.
#1122. В инвестиционном портфеле имеются 3 акции компании А, 2 акции компании Б, 5 акций компании В с примерно равными курсовыми стоимостями. Как изменится стоимость портфеля, если курсы акций А и Б увеличатся на 18 и 16 процентов соответственно, а курс акций В упадет на 15 процентов?
1. 1,1 % 2. 1,6 % 3. 1,9 % 4. 2,1 %
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.