Портфель ценных бумаг. Доходность портфеля ценных бумаг за определенный период. Эффект диверсификации (разнообразия) портфеля, страница 2

#346. Бета i-го вклада относительно оптимального портфеля определяется формулой:

1.       2.       3.

#348. При оптимизации портфеля ценных бумаг выделяют основной подход к получению структуры портфеля:

1. максимальная доходность при заданной инвестором величине риска конечного портфеля:

2. минимальная величина риска при заданной инвестором доходности конечного портфеля;

3. максимальная доходность и минимальная величина риска при заданной инвестором величине риска конечного портфеля.

#150. После проведения операции продажи доля i-ой ценной бумаги в оптимизированном портфеле вычисляется по формуле:

1.                2.            3.

#151. После проведения операции покупки доля i-ой ценной бумаги в оптимизированном портфеле вычисляется по формуле:

1.       2.       3.

#143. Что является особенностью модели марковица:

1. Ограниченность доходности портфелей.

2. Неограниченность доходности портфелей.

3. Доходность любого стандартного портфеля превышает наибольшую доходность активов, из которых он построен.

#344. В модели Тобина-Шарпа-Литнера предполагается:

1. Существование безрискового актива, доходность которого прямо пропорционально зависит от состояния рынка и имеет постоянное значение.

2. Существование безрискового актива, доходность которого не зависит от состояния рынка и имеет переменное значение

3. Существование безрискового актива, доходность которого не зависит от состояния рынка и имеет постоянное значение

#141. В модели Блэка допустимыми являются любые портфели, удовлетворяющие основному ограничению:

1.   2.   3.

#242. Каким уравнением изображается класс допустимых уравнений в модели Блэка для рынка из двух активов:

1. 2.  3.

#147. Параметрическая модель рынка ценных бумаг определяется:

1. Классом активов, вектором ожидаемых доходностей, ковариационной матрицей доходностей.

2. Классом активов, ковариационной матрицей доходностей

3. Вектором ожидаемых доходностей, ковариационной матрицей доходностей

#149. При перевложении ценных бумаг объем инвестиций определяется теми ценными бумагами:

1. которые не войдут в оптимальный портфель и будут проданы.

2. которые обязательно войдут в оптимальный портфель и будут проданы

3. которые не войдут в оптимальный портфель и будут куплены инвестором.

#1122. В инвестиционном портфеле имеются 3 акции компании А, 2 акции компании Б, 5 акций компании В с примерно равными курсовыми стоимостями. Как изменится стоимость портфеля, если курсы акций А и Б увеличатся на 18 и 16 процентов соответственно, а курс акций В упадет на 15 процентов?

1. 1,1 %     2. 1,6 %     3. 1,9 %     4. 2,1 %