Торговая система на основе BollingerBands и RSI. Диапазоны Болинджера (BollingerBands), страница 2

Exit short buyRSI OR bullishMA

Следующая система (2MARSIcross&Boll_AT) также является антитрендовой, но для открытия позиций в ней используется пересечение двух скользящих средних от RSI, а диапазон Болинджера указывает на состояние перекупленности/перепроданности рынка. Если короткая МА(RSI) пересекает длинную МА(RSI) снизу вверх, когда цена находится ниже нижней линии диапазона Болинджера, то открывается длинная позиция. Наоборот, когда короткая МА пересекает длинную МА сверху вниз и цена находится выше верхней линии диапазона Болинджера, то открывается короткая позиция:

Enter long Сross(MAshort, MАlong) AND close < BBandBot

Enter short Сross(MAlong, MAshort) AND close > BbandTop

2. Система.

Возьмем торговую систему Bank of America. Нажимаем кнопку System Tester -> New. В появившемся окне System Editor в графе Name пишем BB& RSI в графе Notes пишем наш комментарий: Возможные варианты этих систем: для закрытия используется линия с другим параметром усреднения, чем для открытия, или с другим параметром рассеяния, во вкладке

Enter Long пишем Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5,

Exit Long: Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND RSI(opt3) > opt4,

Enter Short: Cross(C, BBandTop(C, opt1, S, opt2)) AND RSI(opt3) > opt4,

Exit Short: Cross(BBandBot(C, opt1, S, opt2), C) AND RSI(opt3) < opt5

Затем нажимаем Optimize там пишем Opt1: Min-8 Max-24 Step-5 Opt2: Min-1,2 Max-1,8 Step-0,3

Opt3: Min-7 Max-21 Step-3 Opt4: Min-60 Max-80 Step-10 Opt5: Min-20 Max-40 Step-10

->Close-> ok-> Test

Вот что получилось!

Затем берем индикатор Standard Error Cannel и протягиваем его через весь график.

Затем определяем Критерий Шарпа, для этого наведем мышкой на край нашего индикатора и там высветится окно со значениями Data, Periods, Value, Slope. Для вычисления критерия Шарпа нам необходимо Slope и Value 1 и Value 3. Запишем в таблицу. Затем рассчитаем критерий Шарпа по формуле SR= Slope/R, где R= V1-V3

Slope	V1	V3	SR
0,072475	50,636	25,638	0,002899

3. Методика анализа эффективности системы

Выбираем торговую систему и в ее параметры вводим наши данные, а затем нажимаем Test. На панели инструментов нажимаем Standart Deviation Channel и применяем к нашей торговой системе. Выбираем индикатор MACD и также опускаем его на нашу систему. Затем наводим курсор на конечную точку линии регрессии (конечной линии графика) и получаем данные: V1, V3, Slope.

Для того, чтобы посчитать расстояние между свечами в днях на панели инструментов нажимаем II : II – Cycles lynes.

Критерий качества оценивания торговой системы: надо определить темп роста и ширину канала (нажать на линию ПКМ -> Standard Error Channel Properties -> Units = 1.

Также на графике: Т – период времени, следовательно А/Т – темп роста капитала, где А – value.

Нам необходимо посчитать критерий Шарпа:

для сравнения эффективности различных систем на одном и том же наборе графиков используется универсальная мера устойчивости системы - отношение темпа роста к среднеквадратичному отклонению: